2007银行从业资格考试风险管理模拟题及答案..docVIP

2007银行从业资格考试风险管理模拟题及答案 一、单项选择题 　　1、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。 　　A、2% B、4% C、6% D、8% 　　2、风险文化中最重要，最高层次的因素是()。 　　A、风险管理理念 B、风险管理知识 C、风险管理制度 D、企业文化 　　3、以下风险中，属于系统风险的是()。 　　A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险 　　二、多项选择题 　　1、以下属于核心资本的是()。 　　A、股本 B、未分配利润 C、普通贷款储备 D、公开储备 　　2、商业银行风险管理部门的职责包括()。 　　A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 　　B、根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策 　　C、核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估 　　D、全面掌握商业银行的整体风险状况 　　3、商业银行内部控制的主要原则包括()。 　　A、全面 B、审慎 C、有效 D、独立 　　4、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。 　　A、维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 　　B、确认利益相关者的合法权利 C、保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息 　　D、确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 　　三、判断题 　　1、商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。() 　　2、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。() 　　3、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。() 　　4、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。() 　　5、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。() 　　6、风险管理是商业银行的核心竞争力。() 　　一、单项选择题 　　1、B 2、A 3、B 　　二、多项选择题 　　1、ABD 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD 　　三、判断题 　　1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、T 　　一、单项选择题 　　1、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。 　　A、资产风险管理模式 B、负债风险管理模式 C、全面风险管理模式 D、内部管理模式 　　2、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 　　A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险 　　3、()不包括在市场风险中。 　　A.利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险 　　4、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 　　A、声誉风险 B、国家风险 C、法律风险 D、流动性风险 　　5、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。 　　A、风险对冲 B、风险分散 C.风险转移 D、风险规避 　　6、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。 　　A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 　　7、下列不属于风险转移方式的是()。 　　A、保险 B、担保 C、转让 D、客 户分散 　　8、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 　　A、董事会 B、监事会 C、股东大会 D、高级管理层 　　9、风险识别的主要方法不包括()。 　　A、失误树分析法 B、VaR C、专家预测法 D、流程图分析法 　　10、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。 　　A、国际结算系统 B、储蓄系统 C、信用卡系统 D、互联网上下载的相关数据 　　11、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 　　A、风险转移 B、风险规避 C、风险分散 D、风险对冲 　　12、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。 　　A、客户利益至上 B、储户利益至上 　　C、股东资本是风险的第一承担者 D、金融监管机构的要求 　　13、对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取()。 　　A、风险值较低的指标值 B、风险值较高的指标值 　　C、风险值为二者均值的指标值 D、类似客户的指标值 　　14、有效风险管理体系建设必须以()为先导。 　　A.健全的内部控制机制 B、完善的公司治理机构 　　C、先进风险管理文化培育 D、有效的风险治理策略 　　15、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除()。 　　A、商誉 B、商业银行对未并表金融机构的资本投资 　　C、附属资本