12+高斯过程(正态过程)幻灯片.pptVIP

7、线性变换 等价定义 — 重要 为联合正态分布的 充分必要条件 正态分布 8、n维高斯随机矢量各阶矩 一阶矩 二阶矩 三、高斯随机过程 1、高斯随机过程定义 2、广义平稳＝严平稳 3、复高斯随机过程 1、高斯随机过程——定义 定义：随机过程 ，在 中的 任意n个时刻 (n是正整数)上的n维 随机矢量 的联合分布 密度是高斯的： 2、广义平稳＝严平稳 3、复高斯随机过程 如果所给定的随机过程 是复高斯随机过程，则在n个时刻对应的n个复随机变量， 构成2n维联合高斯分布。 4、高斯随机过程的特性 高斯随机过程完全由它的均值和协方差函数决定。 高斯随机过程在不同时刻 的 取值不相关和相互独立等价 高斯过程的广义平稳性意味着严格平稳性 高斯随机过程通过线性系统还是高斯的 举例说明 设X(t)是定义在[a,b]上的高斯随机过程， 是两个任意的非零实函数，令 证明 联合高斯的。 证明： 都是高斯随机变量 小结 n维正态分布概率密度函数与特征函数，注意归纳方法与演绎方法结合的科学思维方法 判定联合正态的方法 高斯随机过程线性系