《线性插值在金融中的若干应用》.docVIP

存档编号_______ 赣南师范学院学士学位论文 线性插值在金融数学中的若干应用 教学学院 数学与计算机科学学院 届 别 2012届 专 业 信息与计算科学 学 号 080704003 姓 名 傅旺华 指导教师 潘坚 完成日期 2012年5月13日  目录 内容摘要 2 关键词 2 Abstract 2 Key words 2 1 引言 3 2线性插值的基本原理 3 2.1基本引理 3 2.2二分法的基本思想 4 2.3 弦截法的基本思想 4 2.4 算法 5 3 应用 5 4 总结 11 参考文献 12 附录 13 内容摘要：线性插值是金融数学中求解高次多项式方程时的一种常用方法，它通过进行反复的求解，逐次的向最优解逼近，从而得到方程在一定误差范围内的最优解。本论文讲重点讲解二分法和弦截法的基本原理和应用比较。 关键词： 二分法 弦截法 误差 算法 Abstract: Linear interpolation is financial mathematics in high polynomial equation solution of a common method, it through repeated solution of the optimal solution to successive approximation, and get in a certain error equations within the scope of the optimal solution. This paper explained the point dichotomy chord cut the basic principle and application of comparison. Key words: Dichotomy; string section method; error; algorithm 1 引言 在金融数学中，我们经常遇到对遇到求解代数方程或超越方程。对于不高于四次的代数方程已有求根公式，而高于四次的代数方程则无精确的求根公式，面对这类问题无法或很难求其精确解了。为了解决这类问题，我们可以通过求得方程的一个近似解来代替方程的精确解。线性插值就可以有效的解决这个问题，通过转换成求非线性方程零解的问题而得到方程的一个近似解。二分法和弦截法就是其中的一种。通过一次次的向最优解逼近的思想，得到一定误差范围内的最优解来作为方程的近似解。 2线性插值的基本原理 2.1基本引理 引理1：若函数在点的附近包括本身有定义，并且 我们就称在点连续，此时称点是的连续点。 引理2：若在连续，和异号，那么在内至少有一点使使函数值为零的自变量，我们称为函数的零点。 引理3：如果在连续，,那么方程在内有实数根，通过逐次逼近使得在一定允许的误差内趋近于零。 引理4：设方程的根为且则迭代法 (1) 至少是平方收敛，并称上式为Newton迭代法。 2.2二分法的基本思想 首先取区间的中点,保留有根的半个区间或；再取新的区间的中点，保留有根的半个区间，依此类推，直到区间长度减小到给定的精度。此时，该区间内任意一点可以作为方程根的近似值。 2.3 弦截法的基本思想 在Newton迭代法中由于要求解的导数，可以用导数的近似值替代.因为 (2) 将它代入Newton迭代公式中，得 = 则 (3) 2.4 算法 2.4.1 二分法 Step1:首先，我们可以利用Matlab软件画出函数的曲线，从函数曲线可以大概的看出函数的走向，再任意的取两点,使得。 Step2:取区间[a,b]的中点，如果,则为所求的根； Step3:如果且,则取否则，如果,那么取。从而得到新的有解区间,将它看作区间； Step4:再重复执行Step2至Step3；直到区间长度不超过给定的误差. 2.4.2 弦截法 Step1:确定初始值，精度要求，最大迭代次数； Step2:计算函数值 S