卢策-开题告修改版.docVIP

宁波理工学院 毕业论文（设计）开题报告 （含文献综述、外文翻译）  题 目 反常扩散模型在风险管理中的应用 姓 名 卢 策 学 号 3090411021 专业班级 信息与计算科学091 指导教师 某某某 学 院 信息科学与工程学院 开题日期 2013年01月14日 文献综述 反常扩散模型在风险管理中的应用 随着金融全球化的发展，金融市场、金融交易规模日趋扩大，金融资产价格的波动随之变大，对金融市场风险的分析研究变得尤其重要。VaR方法是目前对市场风险进行预测和管理的一种重要工具和主流方法。本文总结了国内外将VaR方法用于风险管理的不同计算方法和发展历程，另一方面，考虑到分数阶反常扩散模型的特有特征“尖峰厚尾”，本文还总结了该模型与金融市场的关系。 1.1 反常扩散模型 分数阶导数的理论可以追溯到1695年9月30日莱布尼兹对一篇文章的评注里，在这评注里莱布尼兹讨论半阶导数的意义。然而在过去的三个世纪里分数阶导数处于缓慢发展阶段，且主要被数学家作为一种纯数学理论来发展。在近