《统计学毕业论文(设计)_基于VaR模型的商业银行风险理论研究》.docx

本科生毕业论文（设计）论文题目：基于VaR模型的商业银行风险理论研究姓名：学号：班级：2班年级：2007级专业：统计学学院：统计与数学学院指导教师：完成时间：2010年 4 月13日作者声明本毕业论文（设计）是在导师的指导下由本人独立撰写完成的，没有剽窃、抄袭、造假等违反道德、学术规范和其他侵权行为。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文（设计）引起的法律结果完全由本人承担。毕业论文（设计）成果归中南财经政法大学所有。特此声明。作者专业：作者学号：作者签名：基于VaR模型的商业银行风险理论研究Research on Commercial Bank?Risk Theory Based on VaR modelYang Di2011年4月13日摘要正常的银行经营方式应该是银行放贷，客户平安的购买原材料进行生产，顺利的销售盈利，进而按期归还本息给银行。但现实却是充满着风险的，譬如一个简单的缺乏流动性就会导致这个放贷—还款的链条中断，直接导致银行蒙受损失。随着金融市场的复杂程度逐渐加深，银行业风险管理也变得越来越困难，全面构建完善的风险管理体系，是中国银行业尤其是商业银行迫切需要解决的重要问题。本文主要研究风险价值（Value at Risk）模型。VaR 方法是新巴塞尔资本协议所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术，在当今金融风险控制理