本科毕设论文-arch模型在股市行情分析中的应用(arch模型).docVIP

毕业论文 题 目： ARCH模型在股市行情分析中的应用目 录 引言 1 1研究背景及现状综述 2 1.1 研究背景 2 1.2 研究现状 2 2 模型及方法介绍 3 2.1 ARCH模型 3 2.2 GARCH模型 3 2.3 本文涉及的其他理论 4 2.3.1 白噪声序列及其性质 4 2.3.2 ARCH LM检验 4 3 数据的选取及描述 5 4 实证分析 5 4.1建立初步模型 5 4.1.1 ADF检验 6 4.1.2 残差统计图 7 4.1.3 残差线图 7 4.1.4 ARCH LM检验结果 8 4.2 建立GARCH模型 8 4.3 调整模型 10 4.4模型的比较 12 4.4.1 统计量比较 12 4.4.2 预测指标比较 13 4.5预测 13 5 结论及建议 14 5.1 我国股市存在异方差性 15 5.2 ARCH类模型能够消除股市异方差 15 5.3 确定模型 15 5.4 预测结果 15 5.5 为股市有效性提供依据 15 5.6 对投资者的建议 15 结束语 16 致 谢 17 参考文献 18摘 要 本文根据自回归条件异方差（ARCH）模型能够很好的刻画股票价格序列波动的尖峰厚尾特征，通过收集所需的相关历史数据，运用Eviews5.0统计分析软件，筛选出适合于做ARCH模型的沪深两市大盘收盘价格指数日数据，对其波动变化进行实