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第七章 动态规划 （Dynamic Programming） 第一节 动态规划的基本概念与方法 第二节 动态规划应用举例 第七章 动态规划 多阶段决策过程最优化: 多阶段决策过程是指这样一类特殊的活动过程，它们可以按时间顺序分解成若干相互联系的阶段，在每个阶段都要做出决策，全部过程的决策是一个决策序列，所以多阶段决策问题也称为序贯决策问题。 阶段(k) 状态 决策和策略 状态转移 指标函数 阶段(k) 状态(sk,Sk) 决策 状态转移 指标函数 阶段(k) 状态(sk,Sk) 决策(uk(sk)) 状态转移 指标函数 阶段(k) 状态(sk,Sk) 决策(uk(sk)) 状态转移 指标函数 阶段(k) 状态(sk,Sk) 决策(uk(sk)) 状态转移 指标函数 策略： 各段决策确定后,整个问题的决策序列就构成了一个决策,用P1,n{u1(s1),u2(s2), …,un(sn)}表示 1）阶段 2）阶段变量 3）状态 4）状态变量 5）状态集合 6）决策 7）决策变量 8）允许决策集 9）策略 10）允许策略集 11）最优策略 12）状态转移方程 13）指标函数 14）最优值函数 Sk ? uk(sk) ? Dk(sk) ? pk,n= ? P1,n ? Sk+1=Tk (sk,uk) ? fk(sk) ? xk(sk) ? [例3].某公司有资金10万元，若投资项目i（I=1,2,3）的投资额为 时,其效益分别为: 问应如何分配投资数额才能使总收益最大? 可列出它的静态模型: 解: 当k=2时, 要讨论 的具体情况: 一、资源分配问题 1. 问题的一般提法 设有某种资源，总数量为a，用于生产n种产品；若分配数量xi用于生产第i种产品，其收益为gi(xi)。问应如何分配，可使总收益最大？ 2. 数学规划模型 模型的特点 ——变量分离。 3.用动态规划方法求解 阶段k 状态sk 决策xk =1,…,n表示把资源分配给第k种产品的过程； 表示在给第k种产品分配之前还剩有的资源量； 表示分配给第k种产品的资源量； 状态转移sk+1 = sk- xk ； 阶段指标vk 指标函数vkn 1 2 S1=a x1 x2 g1(x1) g2(x2) n xn sn gn(xn) s2 s3 ... 例3 某公司拟将某种高效设备5台分配给所属甲、乙、丙3厂。各厂获此设备后可产生的效益如下表。问应如何分配，可使所产生的总效益最大？ 效益 厂 设备台数 甲 乙 丙 0 0 0 0 1 3 5 4 2 7 10 6 3 9 11 11 4 12 11 12 5 13 11 12 解： 阶段k 状态sk 决策xk =1,2,3依次表示把设备分配给甲、乙、丙厂的过程； 表示在第k阶段初还剩有的可分台数； 表示第k阶段分配的设备台数； 状态转移sk+1 = sk- xk ； 阶段指标vk 指标函数vk3 问题：本问题是属于离散型还是属于连续型？怎样解？ ——离散型，用表格的方式求解。 效益 厂 设备台数 甲