第七章序列相关性..pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 。 5. 现在估计回归方程： （ 7-53） 的第二次估计值。 这样得到 按如下步骤来估计自回归系数 如果 的第二次估计值仍然不能够令人满意，我们可以进行 第四次……估计，一直到 的估计值达到令人满意的精度为止。 的第三次、 4. 将第三步得到的 的估计值重新代入原模型（7-49）并计算得到新 的残差 （4）杜宾两步法 以上面的一元回归模型为例 （7-54) 把广义差分方程 改写为： 以下两步程序来估计 ： 1．对（7-54）进行OLS回归，并把对 的回归系数的估计值 看作对 的一个估计。虽然这个估计值有偏误，但它却是 的一个一致估计。 2．求得 后，把它代入差分方程（7-52），即代入下面的方程 该方程改写为 （7-55） 对（7-55）进行OLS回归得到参数的估计值。 由此可见，杜宾两步法的第一步是要得到 的一个估计值， 第二步是要得到回归的参数值。 还有一些其他的估计 的方法，这里不再一一介绍。 其他方法的基本上都是两步法： 的一个估计值； 第一步，我们获得未知的 第二步，用这个估计值对变量做变换，以估计广义差分方程，这基本 上就是GLS。 因此这些方法在文献中 而不是真实的 ， 但因为我们使用的是估计值 都称为可行的（feasible）或估计的广义最小二乘法（estimated generalized least-squares,简称EGLS）。 第五节 案例分析 根据宏观经济理论，产出是资本和劳动投入的函数，生产函数可以表示为 （7-56） 其中，Y为产出，K为资本，N为就业人数，t是时间， 、 、为参数。通常认为生产函数具有规模报酬不变的性质，这意味着 和 之和应该近似等于1。为了估计资本和劳动投入对产出的贡献，我们估计如下对数形式的生产函数回归模型： （7-57） 表7-1给出了中国1978-2010年的实际GDP、资本存量和劳动就业的数据。 年份 实际GDP （亿元） 资本存量 （亿元） 劳动就业 （万人） 年份 实际GDP （亿元） 资本存量（亿元） 劳动就业 （万人） 1978 3645.20 13779.00 40152 1995 28783.87 51221.22 68065 1979 3933.91 13833.15 41024 1996 32805.52 59366.15 68950 1980 4261.57 13949.58 42361 1997 36216.27 67172.58 69820 1981 4497.58 14053.51 43725 1998 38916.89 74893.92 70637 1982 4921.78 14297.75 45295 1999 41648.21 82708.00 71394 1983 5487.93 14744.62 46436 2000 45721.56 90493.98 72085 1984 6410.65 15507.01 48197 2001 50138.87 99628.79 73025 1985 7429.81 16805.53 49873 2002 54967.79 110479.90 73740 1986 8182.70 18264.13 51282 2003 61459.95 124755.30 74432 1987 9276.08 19870.11 52783 2004 70365.82 142722.20 75200 1988 10681.62 21930.71 54334 2005 80246.86 162233.10 75825 1989 11407.68 23989.06 55329 2006 92658.98 185827.00 76400 1990 12081.24 25956.61 64749 2007 110801.80 213490.40 76990 1991 13548.66 28255.05 65491 2008 127173.40 248156.60