差别存款准备金动态调整幻灯片.ppt

1定义：指把金融机构准备金与其资本充足率、资产 质量状况等指标挂钩。 2 调整目的：引导并激励金融机构自我调整信贷 投放，防范风险，保持稳健经营。 3 调整基础： (1)据银行信贷偏离经济增长、物价涨幅的程度。 (2)据各金融机构对整体偏离的影响及各自系统重 要性程度和稳健性状况。 4 测算时间：年初测算全年规划（需总行核批） 月初测算本月规划（需总行批准） 一、差别准备金动态调整方案设计思路（2） 调控范围： （1）总行层面：政策性银行、国有银行、全国性股 份制银行、较大型地方银行 （2）省级分行：城商行、外资银行、农信社、农合 行、农商行、城信社、财务公司、 信托公司、金融租赁公司、汽车金 融公司、村镇银行共10类机构 各家银行执行的差别准备金率测算公式： 为某金融机构。 为对某金融机构实施的差别准备金率。 为某金融机构稳健性调整参数。 为某金融机构按宏观审慎要求测算出的资本充 足率。 为某金融机构实际资本充足率。 指各家金融机构的实际资本充足率（数据来自银监局）。 鉴于目前各家银行按季计算资本充足率，所以在实际操作中，考虑到数据的可得性，测算全年规划时各行实际资本充足率水平一般采用上年2季末资本充足率数据 2012年规划——2011年3季度 基于宏观审慎要求的资本充足率 =最低资本充足率要求 +系统重要性附加资本 +资本缓冲要求 其中：农村合作银行、农村商业银行、城市商业银行、 村镇银行（2006年以前开业）：最低资本充足率要求=8% 农村信用社：最低资本充足率要求： 系统重要性附加资本根据各金融机构的系统重要性程度差异，赋予不同的值。 赋值方法： (1)把辖内资产规模最大的地方法人金融机构作为参照 机构，其赋值为1%（包商）。 (2)其他银行按其资产与基准银行资产之比赋值。 赋值公式： 某行系统重要性附加资本 =0.5%+（1%-0.5%）×某行资产规模/最大行资产规模 赋值范围： （0.5% , 1%] 示例：假设截至2011年9月末，包商银行（辖内最大法人金融机构）资产规模为1000亿元，内蒙古银行资产规模为500亿元。那么他们的系统重要性附加资本分别为： 包商银行：=0.5%+（1%-5%）×1000/1000 =1% 内蒙古银行: = 0.5%+（1%-5%）×500/1000 =0.75% 资本缓冲要求=留存资本缓冲+逆周期资本缓冲 1.留存资本缓冲=0（目前暂定） 2.逆周期资本缓冲 （1）引入的意义：旨在抑制金融体系顺周期波动，防范信 贷过快增长导致系统性风险的影响 （2）计算公式：逆周期资本缓冲（要求=0 )= ×（贷款同比 增速-GDP增速- 目标CPI） 资本缓冲要求（2） 其中： 为i行对整体信贷顺周期贡献度参数。 = （i行系统重要性附加资本×100） ×宏观经济热度参数（内蒙古为1.8） GDP增速：为自治区政府正式公布的2011年预期目标减0.5个 百分点；二季度后按各省正式公布的2012年目标统 一调整。（我区13%—2011年） 目标CPI：全国 4%。 总 结: 资本缓冲要求= ×（贷款增速-16.5%） 示例：包商银行、内蒙古银行贷款同比增速均为26.5%，那么他们的资本缓冲要求分别为： 包商银行：=0+1%×100×1.8×（26.5%-12.5%-4%) =18% 内蒙古银行：=0+0.75%×100×1.8×(26.5%-12.5%-4%) =13.5% 差别准备金率 = = 1.2× - =1.2×(