9 时间序经济学模型.docVIP

第九章时间序列计量经济学模型时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型§9.1 时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 ⒈常见的数据类型到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：时间序列数据（time-series data) 截面数据(cross-sectional data) 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据⒉经典回归模型与数据的平稳性经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。数据非平稳，大样本下的统计推断基础――“一致性”要求――被破怀。经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变量依概率收敛： (2) 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项?不相关∶Cov(X,?)=0 第（2）条是为了满足统计推断中大样本下的“一致性”特性：第（1）条是OLS估计的需要▲如果X是非平稳数据（如表现出向上的趋势），则（2）不成立，回归估计量不满足“一致性”，基于大样本的统计推断也就遇到麻烦。因此：注意：在双变量模型中： 表现在:两个