3二维连续型随机变量及其概率密度分析.ppt

解 对任意 当 或 时, 对任意 可知边缘概率密度为： 其中 ，其中 都是常数， 且 .我们称 为服从参数 为 的二维正态分布（这五个参数的意义将在下一章说明），记为 试求二维正态随机变量的边缘概率密度. 例6 设二维随机变量 的联合概率密度为 解： 解 于是： 因为 （令 对 微分, 看作常数, 从而， ） 同理 我们看到二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ，亦即对于给定的 不同的对应不同的二维正态分布，它们的边缘分布却都是一样的.这一事实表明，仅由关于 和关于 的边缘分布，一般来说是不能确定随机变量 和 的联合分布的. 三、 二维连续型随机变量的条件分布 设 为二维连续型随机变量 的概率密度为 如何规定这分布在条件 下 的概率分布呢？由于这时 服从连续型分布， 因此不能直接利用乘法公式来定义条件分布.