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协整检验及误差修正模型的建立
1978年-2003年度北京农村居民人均纯收入与人均消费支出的统计表 单位：（元/人） 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 人均纯收入R 193.25 191.01 191.47 221.34 241.64 238.22 229.29 239.05 253.45 人均消费支出P 184.89 175.97 155.07 180.99 197.75 197.81 186.63 187.26 210.6 年份 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 人均纯收入R 285.77 343.54 386.02 399.17 408.09 406.86 486.01 584.39 661.74 人均消费支出P 243.52 290.85 315.9 356.92 336.45 329.9 403.66 504.15 552.83 年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 人均纯收入R 743.29 811.19 848.58 904.13 925.54 964.71 1015.92 1046.33 人均消费支出P 594.86 593.65 620.57 626.11 617.22 633.6 671.1 692.73
一．为了方便计算，首先将数据取对数化得到新的统计表：
obs LNP LNR 1978 5.219761053642261 5.263984687467532 1979 5.17031352596367 5.252325782697044 1980 5.043876627876058 5.254731138385114 1981 5.198441781120781 5.399699980836639 1982 5.287003606647764 5.48744901527054 1983 5.287306974027984 5.473194616452755 1984 5.229128047195038 5.434987577922902 1985 5.232498025510743 5.476672735072112 1986 5.349960599699875 5.535166564918359 1987 5.495199074673321 5.65518729147674 1988 5.672807670356771 5.83930355320888 1989 5.75542570780804 5.955889181594061 1990 5.877511667031951 5.989387391312782 1991 5.818449549634326 6.011487738313449 1992 5.798789578234536 6.008469145923806 1993 6.000572939471973 6.186229199820495 1994 6.222873842839224 6.37056856816272 1995 6.31505054015605 6.49487272954611 1996 6.388326083741979 6.611086278122654 1997 6.386289920111801 6.698502305344763 1998 6.430638410530026 6.743564364260464 1999 6.43952607451319 6.806973155362919 2000 6.425225524370994 6.830377350960745 2001 6.451417840500216 6.871827538039648 2002 6.508918157164194 6.923549884880777 2003 6.540640312882445 6.95304408244083
检验时间序列的平稳性
从图中发现，LNP 和LNR有大致相同的增长和变化趋势，说明二者可能存在协整关系。此时间序列存在随时间增长的趋势，因此，模型应存在时间项。
对LNP进行ADF检验
Null Hypothesis: LNP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 3 (Fixed) t-Statistic ??Prob.*
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