商业银行论文基于分位数回归方法的我国不同类型银行流动性风险研究.docVIP

商业银行论文：基于分位数回归方法的我国不同类型银行流动性风险研究 【中文摘要】美国次贷危机再一次让全球商业银行认识到了银行流动性的重要地位。对银行流动性风险的控制研究也再次成为了备受关注的领域。根据中国银监会的定义,商业银行流动性风险是指“商业银行虽然有清偿能力,但无法获得充足的资金或无法以合理的成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险”。商业银行流动性风险之所以应受到足够的重视,首先是因为银行的资金来源大部分都是存款和贷款,银行必须能够随时满足客户对存款的提取,并且银行借款也需按时归还。银行必须保持一定的资产流动性,以备在必要时刻通过资产的出售来满足这些资金需求。其次,随着金融市场不断发展,银行的表外业务也越来越多,这些业务的风险最终都会以流动性风险的形式出现。最后,商业银行的流动性与宏观经济密不可分。随着宏观环境的变化,资产价格的涨跌会影响资产的变现速度和损失程度,影响银行资产的变现能力,进而影响银行的流动性。因此对商业银行流动性风险度量的讨论与研究,有着一定的现实意义。本文对我国商业银行流动性风险的影响因素进行了分析,将这些因素分为内部因素和外部因素。其中,内部影响因素主要表现为商业银行内部的经营状况,主要包括资产结构、资本质量和营运质量等;外部影响因素主要包括... 【英文摘要】The U.S. subprime mortgage crisis has made commercial banks all over the world recognized the importance of bank liquidity once again. The control of liquidity risk of banks has been in the limelight again. According to the definition of the CBRC, commercial banks liquidity risk means搕he risk of lack of liquidity or cannot get sufficient liquidity at reasonable cost to meet the needs of asset growth or debt payments? The reason of why commercial bank liquidity risk should be paid more attention could be s... 【关键词】商业银行 流动性风险 影响因素 分位数回归 【英文关键词】Commercial banks Liquidity risk Influential factors Quantile regression 【目录】基于分位数回归方法的我国不同类型银行流动性风险研究 摘要 4-6 Abstract 6-7 第1章 引言 9-16 1.1 选题的背景和意义 9-11 1.2 文献综述 11-15 1.3 论文结构安排 15-16 第2章 我国商业银行流动性风险分析 16-26 2.1 流动性风险因素分析 16-18 2.2 流动风险的解释指标选取 18-21 2.3 我国三类银行流动性风险差异分析 21-26 第3章 我国三类银行整体流动性风险实证分析 26-34 3.1 面板数据固定效应模型原理 26-28 3.2 我国商业银行流动性风险模型构建 28-31 3.3 基于固定效应模型的商业银行流动性风险实证分析 31-34 第4章 我国三类银行流动性风险差异实证分析 34-39 4.1 分位数回归技术的基本原理 34-35 4.2 基于分位数回归模型的商业银行流动性风险实证分析 35-37 4.3 基于分位数回归的我国三类银行流动性风险差异分析 37-39 结论 39-40 参考文献 40-43 后记和致谢 43