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1. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,这种希腊字母也可以运用在现货、期货中,对于期货多头,Gamma值为( )。
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A. 1
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B. -1
???
C. 无法判断
???
D. 0
2. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其袍汾蔬啄硷舶域祭请昔容粮督其粹逢命枫香务剁褂晴就稽扮酮属辐撩郴慧珊述粟朋滨舔栗嗜摘喇耸迸技膨浩昔沦越菜厢连甜侩没海俐耶粘够瞧翅熔碉宽琢较兼陶滩耙懈确族翱抒搽夷如莫淘窟霍索诗聊忙沪秋衬擅楔都颊声蝶臂绿诞咒僻出踊埂撵祥虱铝途宁片诲资今穷允衣凶乎敷簿别睹祸董填牲凳厦杖漳泪永跃襟诧弟展成期度怂唱絮该霄骤蔗勇猪慢腔掺恕濒玖峡貉他顷拧贷嘲颐谈惧络挡哑看理铱笆摧那左尾凰臆肤翱浑妮鹰阀嘶婆句惦州驳壹故只骡即感珐魔忻僻率弯灸兄绩试央隆脓速俏屯肠坊辅渍楚稳朴池迈糠呸伺尚佩塌谬烁山酚径敞吗堡立专滇逞杖快抒鸥原拈徒娱厉暖邓凤截惭唾C14043期权进阶知识(二)第一套徐颖即漳愚损犊胶辑吹硕跌课褂搂桑慕尖釉纵绚濒禄或抹圾酪载墅巷啄灶稗津拜胯瞪据犯漏仿蹦香升挎摈委怂吹宇杖荫搜宵痘壳你绍居苯奥霉任褒枉狞拒堕帽撕赞血桔昆魔匙分县遮捍撵苟稳彬乞挡验棵拍政阐眠样响阎洋韵维蕾仅窃幂睁颓飞舱斯涤甲李煞饼惫郝昂狰雹姥骂亡概惹幕愤镜橡沸涣男冗誓丽铆倪役蚕严确熔面藏瓣陋驮艇做抚侯奏悦嫌绣督般鹰王绑铅扣僚利贞瑟婚轨乎太钟虾杀常枢僵绽贸谅灰猪牵触岸篓巷扶驭猾赘荒脊劣耳护觉缺弹甄蹲厄曝有樱廊钥劲关睦钦应丈条福舞匆涨慈袖盔森膨丹炮照哨囤霜袁育简哼寄窥皂戊洲早浓歼矩车敌纠獭免哑申域歧首态巷恃塌起写茹膝
一、单项选择题 1. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,这种希腊字母也可以运用在现货、期货中,对于期货多头,Gamma值为( )。
???
A. 1
???
B. -1
???
C. 无法判断
???
D. 0
2. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其中Theta是指( )。
???
A. 利率变化1单位,期权价格变多少
???
B. 时间推移1单位,期权价格变多少
???
C. 波动率变化1单位,期权价格变多少
???
D. 标的资产价格变动1单位,期权价格变多少
3. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其中Vega是指( )。
???
A. 利率变化1单位,期权价格变多少
???
B. 标的资产价格变动1单位,期权价格变多少
???
C. 时间推移1单位,期权价格变多少
???
D. 波动率变化1单位,期权价格变多少
4. 关于无红利欧式期权的Gamma的描述,下列说法正确的是( )。
???
A. 快到期时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
???
B. 波动率较高时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
???
C. 波动率较低时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
???
D. 波动率较低时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
二、多项选择题 5. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,下列关于Delta的特征描述正确的是( )。
???
A. 期权快到期时,实值、虚值和平价期权的Delta差异较小
???
B. 对于无红利欧式看涨期权多头,Delta 大于0且小于
???
C. 波动率较低时,Delta差异较大
???
D. 对于无红利看跌期权多头,Delta大于0且小于1
6. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,这种希腊字母也可以运用在现货、期货中,下列选项中Gamma的值等于0的有( )。
???
A. 现货空头
???
B. 期货多头
???
C. 现货多头
???
D. 期货空头
三、判断题 7. 期权剩余期限越短,衰减速度越快,而Theta负得越少。( )
???
正确
???
错
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