李子奈计量经济学8.ppt

第八章 扩展的单方程计量经济学模型 §8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 §8.2 非线性单方程计量经济学模型 §8.3 二元离散选择模型 *§8.4 平行数据计量经济学模型 §8.1 变参数单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型 *二、随机变参数模型 说明 常参数模型与变参数模型。真正的常参数模型只存在于假设之中，变参数的情况是经常发生的。 模型参数是变量，但不是随机变量，而是确定性变量，称为确定性变参数模型。 模型参数不仅是变量，而且是随机变量，称为随机变参数模型。 内容广泛，本节仅讨论最简单的变参数模型。 一、确定性变参数模型 ⒈参数随某一个变量呈规律性变化 模型的估计 p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。 可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。 ⒉参数作间断性变化 （1）n0已知 可以分段建立模型，分段估计模型（CHOW方法） Chow 检验 1964—1972 估计结果 1973—1980 估计结果 1964—1980 估计结果 Chow Test 也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法） *二、随机变参数模型 ⒈ 参数在一常数附近随机变化 将原模型转换为具有异方差性的模型，而且已经推导出随机误差项的方差与解释变量之