计量经济学第08章1.pptVIP

变参数线性单方程计量经济学模型 简单的非线性计量经济学模型 二元离散选择模型 教学基本要求 本章是高级计量经济学的内容之一。通过教学，要求学生达到： 理解（最低要求）：单方程计量经济学模型是一个内容广泛的体系，经典的线性模型是其中最基本和最重要的内容之一，以及几类扩展模型的研究对象、基本理论和方法思路。 掌握（较高要求）：确定性变参数模型的经济含义和估计方法；非线性普通最小二乘法的原理及其应用；二元离散选择模型的实际应用价值，从原始模型到效用模型的原理，二元Probit模型和Logit模型的参数估计方法及其应用。 §8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型 二、随机变参数模型＃ ⒈ 参数随某一变量呈规律性变化 在实际经济问题中，p往往是一个政策变量；表示政策变量的变化改变了解释变量对被解释变量的影响程度 研究消费模型时，p表示利率，影响边际储蓄倾向，从而影响消费倾向。 将参数的表达式代入模型可得： 因为p是确定性变量，与随机干扰项不相关，可以用OLS方法估计； 可通过参数显著性检验变量p是否对α和β有影响。 ⒉参数作间断性变化 表示模型的参数在n0处发生了突发性变化； 在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施所产生的影响。 （1） n0已知 如果n0已知，则可以分段建立模型（Chow方法）； 参数作间断性变化实例例8.1.1 陈正澄用1964—19