计量经济学13.pptVIP

第三部分 实践中的回归分析 Chp 13 异方差 主要内容 异方差的概念 异方差的后果 异方差的诊断 异方差的补救措施 小结 一、异方差的概念 异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 例1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为:Yi=B0+B1Xi+ui Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 Figure 13-1 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的不同而不同，往往引起异方差性。 每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同，造成了随机误差项的异方差性。 这时，随机误差项的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化，呈现复杂型。 例13-1 ：放松管制后纽约股票交易所的经纪人佣金 异方差的解释： 交易中存在规模效应——交易量越大，交易总成本越低 小的机构投资者没有大机构投资者那样的谈判能力，因而其支付的佣金率也就存在较大的差异。 例13-2 美国行业利润／销售额／RD支出 关于研发支出对销售额作回归，发现：残差的绝对值随销售额的增加而增加 表明：存在着异方差性。 异方差的后果（重点） 在CLRM其他假设保持不变，放松同方差假设，允许扰动项随观察值而异，将产生如下结果： OLS估计量仍是线性且无偏的； OLS不再具有