第2章 随机向量解说.ppt

* * 第二章 随机向量 一、一元随机变量与概率分布函数 二、概率分布函数的类型 三、一些重要的一元分布 四、随机变量的数字特征 第一节 一元分布 一、多元概率分布 1、多元概率分布函数 随机向量 的概率分布函数定义为 第二节 多元分布 ① 是非降的 右连续函数； ② 分布函数的取值范围为[0，1]，即 ③ 分布函数当变量取值为无穷大时，函数值收敛到1，即 2、分布函数的性质 二、两个常用的离散多元分布 1、多项分布 则称 服从多项分布。 2、多元超几何分布 则 服从多元超几何分布。 其中 三、多元概率密度 1、定义 随机向量 的分布函数可以表示为 则称 为连续型随机向量。称 为 的多元概率密度函数。 若 在点 连续，则 四、边际分布 设有连续随机向量 不妨设 是 的q个分 量组成。则 的分布为 所以 的边际密度为 例2.2.2 有概率密度函数 试分别求 的边际密度。 连续随机向量 1、条件分布 不妨设 是 的q个分量组成。 是余下的p-q个分量组成。 是 条件下， 的 条件概率密度函数。 例2.2.3 设x=(x1,x2)T有概率密度函数 试求条件密度函数 f (x1/x2）和 f (x2/x1）。 解 因为 所以先求 同理 所以，对于 对于 对几乎所有 、 成立。 六、 独立性 2、设 和 是两个连续随机向量， 和 相互独立， 当且仅当 1. 定义 设 和 是两个随机向量，若 对一切 、 成立，则称 和 相互独立。 或 对一切 成立，则称 相互独立。 3、设 是 个随机向量，若 例2.2.4 设x=(x1, x2, x3 )T有概率密度函数 试证 x1,x2,x3 相互独立。 第三节 矩 一、数学期望（均值） 1、定义 是由随机变量构成的随机矩阵，定义X的数学期望为 特别当时 ，便可得到随机向量 的数学期望为 2、性质 1）设??为常数，则 ； 2）设 分别为常数矩阵，则 3）设 为 个同阶矩阵，则 二、协方差矩阵 1、定义：设 和 分别为 维 和 维随机向量，则其协方差矩阵为 2、性质 1）若x=(x1,x2,…，xp)T 和y=(y1,y2,…，yq)T相互独立。则 不相关 若x=(x1,x2,…，xp)T的分量相互独立, 则其协方差矩阵除主对角线上的元素外均为零，即 3）设A是常数矩阵，b为常数向量，则 2）随机向量x的协方差矩阵?是非负定的对称阵。 5）若(k1,k2,…，kn)是n个常数，x1,x2,…，xn 是相互独立 的p维随机向量，则 4）若x=(x1,x2,…，xp)T 和y=(y1,y2,…，yq)T分别是p和q维随 机向量，A和B为常数矩阵，则 例2.3.1 设随机向量x=(x1,x2,x3)T的数学期望和协方差矩阵分别为 试求 y=(y1,y2,y3)T的数学期望和协方差矩阵。 解 所以 和 令 三、相关系数矩阵 若x=(x1,x2,…，xp)T 和y=(y1,y2,…，yq)T分别是p和q维随机向量，则其相关系数矩阵为 * * * *