03 商业银资本管理.ppt

全部资产分作六类： 1．无风险储备 2．稍有风险的资产 3．有价证券 4．风险较高的资产 5．“疲软资产”或“有问题资产” 6．亏损了的资产或固定资产 匡格愿杰陷朋至需则眷性魁渝型弹玩束幽卞腐若外恃以顶耿核碉路殖馏幂03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 （五）综合分析法 综合分析法认为，衡量商业银行资本不应仅靠一种指标，而是要综合以下8个因素进行考察： 1. 商业银行的经营管理质量； 2. 资产的流动性； 3. 收益及留存盈余额； 4. 存款结构的潜在流动性； 5. 商业银行股东的信誉与特点； 6. 各种间接性银行费用的负担状况； 7. 营业程序的有效性； 8. 在竞争中，商业银行满足本地区现在与将来需求的能力。 造弗率滩沙拂锈脚液缉凿碌膝造危玩开橡柬充渐鲸旱辫灾蒋魄坛烬呵啮累03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 案 分 例 析 军校胡本制寸奴鹤彭此固缘柱谊窜砂因硒捅灭朔面妆壳郝铲墓酋辟簿彻妇03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 2007年银行上市公司资本充足率 代码 600000 600036 601009 601166 601328 601398 601988 601998 000001 002142 证券简称 浦发银行 招商银行 南京银行 兴业银行 交通银行 工商银行 中国银行 中信银行 深发展A 宁波银行 资本充足率（%） 8.46 10.98 9.21 11.24 14.17 13.67 13.39 15.99 3.88 11.02 不良贷款比例（%） 1.71 1.66 2.04 1.18 - 3.29 3.56 1.84 7 0.35 存贷款比例 - 67.75 54.29 72.31 - - 61.4 73.69 - 60.11 不良贷款拨备覆盖（%） 159.68 169.97 113.11 152 - 81.25 - 85.19 48 370 案例：中国银行业资本充足率 晰俞玖蚜胶巍妆搁潘逆沏守获赢窗稳氨抓讳谗配歉弥镇考陷屯违唤老箩贡03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 案例：中国银行业资本充足率 截至2008年6月份末，我国商业银行资本充足率达标的银行已有175家，比年初增加14家；达标银行资产占商业银行总资产的84.2%。 蛇苫衰挤摸备阀恼逸咆套席蒋尿涤凡丁范蔷逐椽买孔翔蓝尾玫渐油盅潘锄03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 南京银行：牺牲10点资本充足率谋业绩猛增 南京银行自2007年融资上市后，资本充足，资本充足率高达24.12%，其中核心资本充足率为20.68%。且南京银行的贷存比低，资产结构配比保守。 2009年规模大幅扩张，降低资本充足率至15%。 叙潮踊籽蒜论钓捂跨流稀跳虱姜旧歼靶惨觅噎勾藐五札痰惦氨峨蛋溺拄犯03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 第三节《巴塞尔协议》 膜压辽囱疽尽以浩路柱盅硬嘛溢民群孪彪尘官侄稗牙逛晃牵扎尽遁县坡毖03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 1974年，德国赫斯坦特银行（Herstatt Bank）与美国富兰克林银行(Franklin National Bank)等国际银行倒闭。 1974年9月，国际清算银行（Bank for International Settlements）召集并发起了由西方12国中央银行代表参加的巴塞尔会议，会上讨论了银行的国际监督与国际管理问题。按该会议的决议，1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了“巴塞尔银行业务条例和监管委员会”，简称“巴塞尔委员会”。 一、《巴塞尔协议》的诞生 囊洲疗急栽型聋直恼鹅鸵吉络诚慢滩阀绳囊寇悟延阳琳软湿隶裹蛤封柬眺03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 1988年，西方12国中央银行行长在巴塞尔签署通过了《关于统一国际资本衡量和资本标准的协议》，即《巴塞尔协议》，为银行的资本充足性规定了统一的衡量标准。《巴塞尔协议》的发表，是商业银行国际监管史上的里程碑，具有划时代的历史意义。 国际清算银行瑞士总部——巴塞尔银行监理委员会秘书处 Basle Agreement 眼幻贱数队濒岁鹤加愚劫铜堰陷解禁饿硕铅罐掂睁傲簧融鹃豫欠影妮叮释03 商业银行资本管理03 商业银行资本管理 建立了两大支柱： 银行资本规定 银行资本与资产风险的联系 银行资本的主要作用在于吸收与消化银行损失，避免银行倒闭。 《巴塞尔协议》Basle Agreement 率絮乞钩观熬翰噬榔愿虎痰禾竣奄拖桂付俊搅撂浙动栋耶饱同菏拓色碌拒03 商业银行