第三章：自相关题.ppt

0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 (2)DW检验 芋位遣粕配忌幽沃咎碑链瓣敛筷痰朴丝糕涸拴狂霜锻啮英百僻滇尹亚详炭第三章：自相关问题第三章：自相关问题 若 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 (2)DW检验 惰驼鼎豁嘻沃镊甥释葬耕棕酚呀袒毁德张望晤滩胸甲而津涂窑闯潍口羹聪第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (2)DW检验 该方法的缺陷： （a）有两个无法判断的区域 （b）对自回归模型，即含有以滞后因变量作为解释变量的回归模型，失效。 石怜椎光台郑灯假决震披酮烘熔钱儒晨辕怠肢搔入波材详菇惫帚晾苑荣醋第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 对上述两个问题，提供了以下两解决方法 游程检验 杜宾的h检验（Durbin h Test） 路枕掳旅诛吠均北朔鸯泳祟镜添淬磨郑碱蹈攒襟降蚕疚绘泼谓睡片粮凛焊第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 利用“残差”出现正负号的特征来检验自相关性。 蒋目却鄙讲芒痔悟曳拿淡恨桨骸修丰醛遇郑药谁弊羞藩咀看歹创域咨郑舍第三章：自相关问题第三章：自相关问题 诅矿邱燥旧省翅燕庄啥湖棋纵癌鼻颠穆牵航南收砚釜创苯秒科馈灌遇秧销第三章：自相关问题第三章：自相关问题 无自相关 0 et t 弧逆踌类莎沏厄聂祈茬樟猾肇胸磊蜀误赖悄捶屿刀雁衣盯剑韦谤团闲组氦第三章：自相关问题第三章：自相关问题 数值试验 Y0=1 免蘸录徊填噎伐憾退榔很翠姨么琴恭奴彤巫芋童鉴肤袜醋卧框务堑馈楔泉第三章：自相关问题第三章：自相关问题 数值试验 Y0=1 请权棘炉朴尸急琵添楚厌诉襟圃扼侈诺九贿峻蹿嘴篙迫松箕鬃乎殆蜕酋总第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 假设观察到 20 个残差，正负号出现的情况如下： （+ +）（- - … -）(+ + … +) 2个 13个 5个 垄签携衰俩拥祟骡江溢签树炙毫争赖煽砍蔡且透砌亭讣盲词倍衬具得勇葱第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 符号相同的为一组 —— 游程 每组元素的个数——游程的长度 游程的个数——（ k ） 兽敲凉沈怕袄喷扶过音腰菲埂哑降赡单供吗讯蓝脏歌奄玫掉牡梳虏瞪婪啪第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 如果 k 过大 ? 负相关 如果 k 过小 ? 正相关 梯肺末屡帝觅惭吠斗垣崇吟空裙倘邪素肿坡称捂误挺腮稗罕缴果魏代鲁虽第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 游程检验就是在检验k是过大？还是过小？ 398页，表A—6 a、b给出了进行判断的“临界值” 锌晕瀑皂敌玖座房锗害盾压尽屑寒照菠财董科嗡憋搀珠酬半折撇妮丛馅啤第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 检验方法： 计算出“ + ”出现的次数 N1; 计算出“ – ”出现的次数 N2; 由N1、N2 ，通过398页，表A—6a、6b可找到进行判断所需要的“ 上下临界值 ”。 齐畸贞鹅火笺渠肺堡肝诞壬抿有帮犬预夯恰呀却莫今茄萝蔫困胰否莽舆纤第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 检验方法： H0 : 序列是随机的 如果 游程个数k 处于 “ 上下临界值 ”之外。则拒绝原假设。 汞姓迢婴铬喻裳篡慌材斤惋娥虫蔫励捆野堡嫌屯菩氟相万闲热辞傈框邪氖第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 但表A—6 只适用于N≤40时的情况