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我国商业银行面临的新问题与对策 教师： 张欢 学号： 20091000283 班级： 081092 专业： 经济学 姓名： 易东宁 我国商业银行面临的新问题与对策 【摘要】金融是现代经济的核心，金融业既是一个特殊的高风险行业，又是一个准公共行业。金融的稳定与否，不仅涉及到金融业自身的生死存亡，而且还关系到经济、政治、社会的稳定。银行是金融体系的主体，工、农、中、建四大商业银行在我国宏观经济运行、社会稳定方面具有举足轻重的地位。四大商业银行曾为我国改革开放和经济发展做出了巨大贡献，但本身也固化了计划经济的一系列特征，其虽然在资产规模、人员素质等方面取得了巨大进步，但也积累了不少风险。本文从以下两个方面简诉我国商业银行面临的问题以及解决方案。 一、流动性过剩背景下商业银行风险问题 自金融系统产生以来，流动性风险一直伴随在商业银行的整个经营过程中。在全球会融危机背景下，流动性问题不仅是我国而且是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，因此流动性风险管理也成为商业银行风险管理的重要组成部分。 流动性通常是指资产转化为现金发生损失的程度，由此衍生出宏观流动性的概念。宏观流动性可以直接理解为不同口径的货币信贷总量，如居民和企业在商业银行的存款，乃至银行承兑汇票、短期、政策性金融债券、货币基金等其他一些高流动性资产。流动性过剩容易引发一系列的问题，比如以房地产和股票为代表的资产价格的上升，在非理性推动下，引发泡沫，直至破灭。在价格向价值回归的过程中，人们的财富大量缩水，银行可能出现大量的坏帐累积，如同日本在1990年的状况。我们只有未雨绸缪地思考可能发生的风险，并尝试足够多的手段来进行风险防范，才能切实避免银行业重蹈日本的覆辙。 据资料显示，2010年城市商业银行各项监管指标持续向好。从资本质量来看，截至2010年末，城市商业银行不良贷款376.9亿元，比年初减少108.8亿元，不良贷款率1.3%，比2009年初下降1.03个百分点，拨备覆盖率达到了182.23%；从资本状况来看，平均资本充足率达到12.96%；从盈利能力来看，截至2010年末，城市商业银行资本利润率15.87%，资产利润率1.01%，在国有商业银行和股份制商业银行利润增速普遍下滑的背景下，城商行保持了盈利稳定没有下滑。纵观我国商业银行公布的财务报告，从流动性状况来看，城商行流动性指标普遍较好，各项监管指标均达到较好水平，整体保持了良好稳健的发展态势，但实际却隐藏着巨大的潜在性流动性风险。 与国外银行先进的风险管理措施、较为完善的政策环境以及严格的监管要求相比，我国银行业金融机构，特别是广大中小银行的流动性风险管理水平普遍较低，存在着不同程度的问题。 （一）商业银行流动性风险产生的原因 1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年代开始，中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从HYPERLINK /wiki/%3A@%23%11)V4%13市场规模还是对国民经济的影响力来看，HYPERLINK /wiki/)96!%3A@%23%11股票市场都居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对HYPERLINK /wiki/9%3CB%25Bh@@1g%1F@D商业银行流动性的影响。 　　首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当HYPERLINK /wiki/@L%3A@熊市转为HYPERLINK /wiki/5%13%3A@牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的HYPERLINK /wiki/F%148%1FE;+%17证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的HYPERLINK /wiki/.%1DC%1A%239!.经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。 　　其次，众所周知，我国的HYPERLINK /wiki/@2)9%12@@新股发行一向一本万利，因此常常获得HYPERLINK /wiki/%23%1C%5E8%3F)*超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和HYPERLINK /wiki/F%148%1F)%1B;.证券公司间来回转账，随着股市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使银行流动性风险增加。 　　第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本，纷纷HYPERLINK /wiki/(4F69%3F%3A@改制上市，从HYP