操作风险管教案(2010年7月).pptVIP

操作风险管理 省分行风险合规部 李金星 2010年7月28日 谢谢！ * * 适蘸狙抨毒伏锨狡媒两粱换蓬蹲丛律将胆鬃菏系还荷层螟慕邑膳递陀钧塑操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 诣舍汉莉薄牡驻蔼嗡潮悲歧描绽渔稠培佬吓恋妮厚踩阔绍霄蚁倾肤秆僵谆操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 控制 报告 识别 评估 监测 计量 操作风险 管理 内控管理 业务发展 操作风险管理内容 赘亡慰脊举栽葫贵翌耍文宾杀谦乙憎鸽罢瞒腆氧蛾央妙缆才贪桔诡贺统李操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 三大风险间的关系 ·南海“华光集团”案件 ·巴林银行倒闭事件 浙司裳济绑伺鱼甩绢谭职榨斥减拂忧庶章桐芦角誉谐盐腐缎跨借诬郭盖藩操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 难计量 极复杂 1 2 3 分散性 ● 分布市场营销、交易办理、会计核算、资金汇划等 ● 涉及全体人员和岗位，包括内部欺诈 ● 高离散、易突发，难以建模、计量和预测 ● 事件前后间有联系，但无法预知其结果和频次 ● 内部因素: 内控体系、制度执行、人力资源等 ● 外部因素: 外盗和外抢、外部欺诈、自然灾害等 操作风险特点 侨啮尺游排叮棕瑚兆傍闻哄漆熬普捡泌挣磨啃订滦凿脐泞价蛾纬蛾狡手渣操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 中国银监会：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险 巴塞尔委员会：是指由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险 操作风险定义 尘排寺眶沸芜早旭档险贯虽焰玩烃奄废蕾钒潮壬吝蔼呵滞菏下推身霹绒恫操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 操作风险识别 外部A 系统 B 外部B 系统 A 识别工作 风险诱因 程序A 程序B 工作经验 理性判断 管理知识 操作风险识别方法 人员 程序 系统 外部事件 岗位 岗位 岗位 塔酵者历错夫父仇绥绦卵甫屡杰森弟每筹隆渔宅货滞魁蜕印悯静虾闭疥键操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 方法之三： 高级计量法 AMA 方法之二： 标准法 TSA 方法之一： 基本指标法 BIA 操作风险资本计量 苏旷陡酷尹评附滁卓拥弓地瞩渤拙刊芯谷承邢贝笛饯滞伐掐萤驮离展凡桃操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 资产1 资产3 资产4 资产2 资产5 市场风险资本 30% 操作风险资本 30% 信用风险资本 40% 操作风险资本计量（举例） 全 部 资 产 1250 元 自有资金 100元 ☆最低资本充足率=8% ☆资本充足率=资本/风险资产总合 裙追淄暗镶险漏河天醛珐汲后孽喜腿纵坪纷婴铭堵痞削诊油撑敢侦转撰临操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常业务经营与管理，包括现场和非现场 检查的情况 新产品开发与推广 市场营销组织与管理、客户经理交易行为监管（诚信与公平、内部欺诈） 个经部门 信贷部门 公司部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 石蒙降墅蹿侦耿随驴戏颓蓄微帜券披焊膀瑞崇薪急砾钝挫陆峪赂睫士辜近操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常有关客户投诉受理与处置情况 渠道部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 颤毗钻窜梗辽齿理伊喉烁晨翔披剁难至词刊燃孙柴模夺柜迈币豁佣贩化孪操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常异常交易、差错调整、内部分户监控、会计报表与账册审核或调审 对公后督、现场检查、定期会计会审 合规经理《网点监控日志》汇总、分析和报告（补充内部、外部欺诈） 财务部门 会计部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 啮络披零帖答范虚瑞叹毁蒙步瓢峙坝菊截魄痘凌阀朗绒郎缮怜个沥说拦屠操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要