概率论与数理统计Ⅱ学习指导第六章(发).docVIP

第6章 参数估计 基础知识与规律总结 6.1 点估计 6.1.1 点估计的相关概念 设为来自总体的样本，为相应值，是总体分布中的未知参数。构造统计量应用，应用的值对的真值进行估计，称为的估计量，记作，称为的估计值，记作，估计量与估计值统称为点估计，简称估计 6.1.2 矩法估计 （1） 如果总体的阶矩均存在，则 . (2) 令 其中为样本阶矩. 求出方程组的解我们称为参数的矩估计量， 为参数的矩估计值. 【例 6.1】 设为[]上的均匀分布，为样本，求的矩估计。 【解】令 则 解上述关于的方程得 【例 6.2】 在某班期末数学考试成绩中随机抽取9人的成绩.结果如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分数 94 89 85 78 75 71 65 63 55 试求该班数学成绩的平均分数、标准差的矩估计值 【解】设X为该班数学成绩， 由于，那么， 所以，该班数学成绩的平均分数的矩估计值=75分，标准差的矩估计值 6.1.3 最大似然估计 最大似然估计的做法，关键有两步：第一步写出某样本出现概率的表达式，是参数的函数，我们称之为似然函数。第二步则是求是参空间），使得达到最大，此即为所求的参数的最大似然估计。 ⒈ 似然函数的构造 为一样本 1）离散型随机变量似然函数 2）连续型随机变量似然函数 ⒉ 似然方程的求解 为了计算方便，我们常对似然函数取对数，并称为对数似然函数 似然方程组 【例 6.3】 在泊松总体中抽取样本，其样本值为：，试对泊松分布的未知参数作极大似然估计. 【解】因泊松总体是离散型的，其概率分布为： P{X=x}=， 故似然函数为： . ， . 令=0，得：=0. 所以，的极大似然估计量为 §6.2 估计量的评价标准 1、无偏性 设为参数的估计量，若，则称为的无偏性估计量，否则为的有偏性估计量。 【例 6.4】 证明： （1）样本均值是的无偏估计量 （2）样本方差是的无偏估计量 【证】 （1）因为，所以，于是 所以是的无偏估计量 （2） 2、有效性 设，为参数的两个无偏估计量，若，则称较有效。 3、相合性 设为参数的估计量，若依概率收敛于，即对有，则称为的（弱）相合估计量 §6.3 区间估计 一、置信区间的概念 定义 对于参数，如果有两个统计量 ，，有 则称区间[，]是的一个区间估计或置信区间，，分别称作置信下限、置信上限，称为置信水平。 二、寻求置信区间方法 10 设欲估参数为，先取的一个点估计 20 所求的区间考虑为的一个邻域， =1- 三、 单个正态总体参数的区间估计 设为的样本，对给定的置信水平，，我们来分别研究参数与的区间估计 ⒈ 期望的置信区间 1） 已知 置信区间： 2）未知 置信区间： ⒉ 方差的置信区间 置信区间： 习 题 一、填空题 1．设总体服从上的均匀分布，其密度函数为 则的矩估计为 。 2．设总体的均值与方差都存在，且均为未知参数， 是一个样本，记，则总体方差的矩估计为 。 3．，其中已知，的置信概率为的置信区间 。 4．，其中未知，的置信概率为的置信区间 。 5．， 的置信概率为的置信区间 。 二、计算题 1、为来自X的样本，求参数p的矩法估计 2、若随机变量的分布律为 0.4 是的一个样本，求与的矩估计 3、从一批炒股票的股民一年收益率的数据中随机抽取9人的收益率数据，结果如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 收益率 0.01 -0.11 -0.12 -0.09 -0.13 -0.3 0.1 -0.09 -0.1 求这批股民的收益率的平均收益率及标准差的矩估计值 4、随机变量X服从［0，］上的均匀分布，今得X的样本观测值：0.9，0.8，0.2，0.8，0.4，0.4，0.7，0.6，求的矩法估计和极大似然估计 5、设总体 是X的一个样本，求的矩估计量及极大似然估计