贷款风险计算题.docVIP

1、某商业银行有一笔500万元的贷款，其中150万元为损失类贷款，可疑类贷款为100万元，关注类贷款100万元。计提普通呆账准备金比例为1%，计提专项呆账准备金损失类为100%、可疑类为50%、关注类为2%；该企业属于房地产企业，银行决定对该行业的贷款按贷款余额的1%再专门计提准备金。请问该笔贷款应该计提呆账准备金多少？ 2、有甲、乙两企业同时向某商业银行申请额度相同的短期贷款。甲企业的信用等级为AA级，拟用机器设备作抵押，风险系数为0.7；乙企业的信用等级为A级，拟用国库券作质押。问该银行应优先向哪家企业贷款（用贷款风险度说明）。 3、A银行向某企业发放技术改造贷款1000万元，贷款期限为5年，企业提供的担保品为房地产（贷款风险系数为50%），企业信用风险等级为A级，银行在贷后检查中，未发现异常情况，试计算其贷款风险度。 4、A银行某商业客户的资产负债表如下: 资产 金额 负债与所有者权益 金额 现金 800 短期证券 1500 应收帐款 1000 库存 1800 流动资产总额 5100 厂房设备 1200 其他资产 750 资产总额 7050 应付帐款 1700 其他流动负债 1000 流动负债总额 2700 公司债券 900 其他负债 850 负债总额 4450 普通股 1200 超额资本 400 利润留成 1000 总股本 2600 负债与股本总额 7050 假设该公司的税后净收益为300万元, 计算(1)流动性比率;(2)负债程度比率;(3)盈利能力比率 5、对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时发现:给甲企业贷款1000万元,企业信用等级为AA级，贷款以企业的机器设备做抵押（风险系数60%）,贷款期限为2年；另给乙企业贷款2000万元, 企业信用等级为A级,贷款由本省的另一家企业担保（风险系数为30%）,贷款期限为3个月。试确定该支行的综合贷款风险度. 6、案例分析 借款人：启明工贸公司。流动资金贷款500万元，原贷款期限为1999年9月14日至2000年9月14日，合同贷款用途是短期流动资金周转，约定还款来源是公司的经营收入，并以公司价值500万元的办公楼作为抵押，抵押率为45%。 2000年2月在对该贷款进行检查中，分析借款人的财务情况和现金流量，发现其财务状况尚可，但现金流量不足。通过分析了解，该公司将贷款中的300万元用于一笔石制品的购销业务，另外200万元则是通过虚拟了一笔购销业务而取得的，实际上是将贷款转借给了其关联企业恒利贸易公司，用于偿还该公司在E银行的贷款。恒利贸易公司是一家经营不善，严重亏损的企业，E银行正准备采取法律手段向其催收所拖欠的贷款，而启明贸易公司是贷款的担保人，负有连带责任。启明贸易公司目前的财务状况一般。 请对这500万元的贷款余额进行分类并简要说明理由。