风文险管理9、10章练习.docxVIP

一、简答题1.简述风险管理决策的特点。/newdayi/query.asp?Forum_ID=130qclass=b0002QNo=8464【答疑编号8464,点击提问】 javascript:;javascript:;【隐藏答案】正确答案：1.定期评估、适时调整决策；2.科学与艺术相结合；3.风险管理决策的绩效在短期内不明显。 2.什么是忧虑价值，影响忧虑价值的因素有哪些？/newdayi/query.asp?Forum_ID=130qclass=b0002QNo=8465【答疑编号8465,点击提问】 javascript:;javascript:;【隐藏答案】正确答案：忧虑价值是对人们关于风险事故的所致后果不确定性担忧的一种货币刻画。忧虑价值的确定是有一定难度的。它与下列因素有关：第一，风险损失的概率分布。通过风险损失的概率分布，我们可据以判断风险的大小。而风险越大，则人们的忧虑程度便越大；反之，风险越小，则忧虑程度越低。第二，人们对风险损失不确定性的把握程度。如果风险管理者能够较好地把握某一特定风险未来损失的状况，即能够比较准确地加以预测，那么就可以采取相应的风险处理措施，因而可以减少忧虑；反之，如果对某一风险不能准确把握，则无法采取措施或措施不力，因而忧虑程度不会改变。第三，风险管理的目标。经济单位对待风险的态度与风险管理的目标有关，因而人们对于风险的忧虑程度就与风险管理目标相联系。第四，决策者的个人胆略。人的胆略决定于其知识、能力和素养。在同样条件下，个人胆略的差异会导致对风险忧虑程度的差异。 3.简述风险管理信息系统的四个基本组成。/newdayi/query.asp?Forum_ID=130qclass=b0002QNo=8505【答疑编号8505,点击提问】 javascript:;javascript:;【隐藏答案】正确答案：（1）数据库；（2）收集、操作数据产生信息的程序——软件；（3）计算机装备——硬件；（4）运行RMIS的人员。 4.风险管理信息系统的设计分为哪几个阶段？/newdayi/query.asp?Forum_ID=130qclass=b0002QNo=8506【答疑编号8506,点击提问】 javascript:;javascript:;【隐藏答案】正确答案：（1）分析经济单位关于RMIS的特定需求；（2）确定与这些需求相适应的信息流；（3）决定能满足这些需求的RMIS在技术上和经济上的可行性；（4）决定是否购买或租赁系统的软件、硬件设施。 5.说明需求分析的目的，及其具体执行步骤。/newdayi/query.asp?Forum_ID=130qclass=b0002QNo=8507【答疑编号8507,点击提问】 javascript:;javascript:;【隐藏答案】正确答案：需求分析的目的是识别风险管理信息系统的用户，了解他们各自的信息需求，以及组织目前可能满足这些需求的资源。执行需求分析有四个步骤：（1）确定用户；（2）对用户进行访谈；（3）分析访谈结果；（4）制定分析报告。 二、计算题1.某企业拥有一辆汽车，价值30万元。如果投保，保费为0.5万元。假定这种汽车毁损的情况只有两种：①l%的概率全损；②99%的概率无损失。本题不考虑不可保损失。风险管理者可能采取的风险处理方案的损失矩阵如下：（1）假设税率为50%，请建立税后损失矩阵。（2）在Minmax原则和Minmin原则下，决策者应分别选择何种方案?税前损失矩阵 单位：万元　可能结果备选方案　全 损无 损 失风险自留300购买保险0.50.5（3）如果以损失期望值最小为标准，决策者应选择哪种方案？（4）假设损失矩阵中考虑忧虑价值为0.2万元，则决策者应选择何种方案？（5）如果决策者选择购买保险，那么忧虑价值至少为多少？（6）忧虑价值如果为0.2万元，而决策者选择购买保险，那么汽车全损概率应为多少？/newdayi/query.asp?Forum_ID=130qclass=b0002QNo=8466【答疑编号8466,点击提问】 javascript:;javascript:;【隐藏答案】正确答案：（1）税后损失矩阵 单位：万元　可能结果备选方案　全 损无 损 失风险自留15（30×（1－50%））0购买保险0.25 （0.5×（1－50%））0.25 （0.5×（1－50%））（2）在Minmax原则和Minmin原则下，应该选择购买保险方案，因为两者方案的最大潜在损失分别为30万元，0.5万元。（3）分别计算各方案的损失期望值：①风险自留：E1=15×1%＋0×99%=0.15（万元）②购买保险：E2=0.25×1%＋0.25×99%=0.25（万元）这里E2 E1，按照损失期望值原则，风险自留方案最佳，即应该选择风险自留