电子科技大学随机过程第一章.pptVIP

电子科技大学 * 0 T t 当0≤tT/6, A 解 Xj 的概率密度为 电子科技大学 * 当T/6≤t5T/6, 当5T/6≤tT, 0 T t t t－T/6 t－T/6 电子科技大学 * 综上可得 以上完整的讨论了一个周期[0,T)内 的一维概率分布, 其余周期可类似地进行讨论 电子科技大学 电子科技大学 * §1.1 随机过程定义及分布 随机过程 概率论的“动力学”部分，即它的研究对象是随时间演变的随机现象，它是从多维随机变量向一族(无限多个)随机变量的推广。 一．随机过程定义 电子科技大学 * 给定一随机试验E，其样本空间为Ω，将样本空间中的每一元 作如下对应： 一维随机变量X 二维随机变量(X,Y) n维随机变量(X1,X2,...Xn) 随机序列X1, X2, ... 随机过程{Xt , t∈R} 电子科技大学 * 为(Ω, F, P)上的一个随机过程. 定义1.1.1 设(Ω,F, P)是概率空间, ,若对每个t∈T, 是概率空间(Ω, F, P)上的随机变量, 则称随机变量族 注 称T是参数集(或指标集、参数空间) 当T=(1,2, …，n), 随机向量 电子科技大学 * 当T=(1,2, … , n,…), 时间序列 当T={(x, y):axb, cyd),} 平面随机场 随机过程是n 维随机变量，随机变量序列的 一般化,是随机变量X t , 的集合. 用E表示随机过程 的值域,称为过程的状态空间. 当T=[0,+∞), 随机过程 电子科技大学 * 称事件“ ”为在时刻 t 时随机过程 处于状态x 按状态空间和参数集的不同情况, 可将随机过程分为四类, 列入下表 参数集 T 离 散 连 续 状态空间E 离 散 （离散参数）链 （连续参数）链 非离散 随机序列 随机过程 随机过程 电子科技大学 * Ex.1.1.1 质点布朗运动 设质点在直线上随机游动, 经随机碰撞后各以1/2的概率向左或向右移动. 若经无穷多次碰撞 随机变量序列 问题：如何描述质点的运动过程？ 电子科技大学 * 则 描述了质点的随机运动. 其参数集T ={1,2,…}, 状态空间E={－1, 1}. 随机过程的理解 为集合T 与Ω的积集. 称 电子科技大学 * 随机过程 可看成定义在积集 上的二元函数： 1)当固定 是一个定义在（Ω, F, P）上的随机变量； 2) 定义1.1.2 当固定 (对于特定的试验结果), 是一个定义在T 上的普通函数(自变量为t).称为随机过程 的一个样本函数. 也称轨道,路径,现实 电子科技大学 * Xt1(ω) Xt2(ω) xt (ω1) xt (ω2) xt (ω3) t1 t2 tn t 注: 一个样本函数可看成是对随机过程的一次具体观察结果. 电子科技大学 * 对某城市的气温进行 n 年的连续观察,用Xt　表示t时刻的温度，是与时间t有关的随机变量，随机过程　　　　　　　反映了该城市气温在n年中的变化规律。 此例中样本函数是什么？ 气温曲线 电子科技大学 * (布朗运动) 漂浮在液面的微小粒子,不断进行杂乱无章的运动.　这种运动是由于大量随机的、相互独立的分子碰撞的结果. 　用(Xt, Yt)表示t 时刻粒子的位置, 由于运动的无规则性, 当时间 t 改变时Xt 和Yt 都是随机变量, 二维随机过程{(Xt, Yt), t ≥0}描述了粒子的运动过程. 　　此例中样本函数是什么？ 粒子运动轨迹 电子科技大学 * Ex.1.1.2 Xt(ω) = αcos(βt+Θ), Θ~U(0, 2π) θ2 = 1.9164 θ3 = 2.6099 θ1 =5.4938 样本函数的几个例子 电子科技大学 * Ex.1.1.3 独立重复抛一个均匀硬币，定义一个随机过程如下 解 将抛第n 次硬币的试验记为En , 过程试验为无穷维积集 记 本题中T, E ， Ω，样本函数分别是什么？ 电子科技大学 * 则第n次试验对应的样本空间是 则该随机过程的样本空间为无穷维乘积空间 该过程有无穷条样本函数. 如图 电子科技大学 * 1 2 3 4 5 -1 1 6 7 是对应Ω的样本点 的一条样本函数(1,－1,－1, 1, 1,－