3-5二维机变量函数的概率分布1.pptVIP

§4.5 多维随机变量函数的分布 一、二维随机变量函数的概念 定义： 解题步骤： 二、和Z=X+Y的分布 1.离散型随机变量和的分布 2.连续型随机变量和的分布 同理可得 例2　设随机变量X和Y相互独立，X服从区间(0,1）上的均匀分布，Y服从λ=1的指数分布.令Z=X+Y,试求随机变量Z的密度函数. 例3:　设随机变量X和Y相互独立，X~N(0,1),Y~N(0,1) 结论1： 三、极值分布 推论： 例4 设随机变量X和Y相互独立，X~B(1,p), Y~B(1,p) 例5: 设有5个相互独立工作的电子装置，它们的寿命Xi * * 宾月律娜行训澎肉蠕契纺耸绿训坦驹窒银融龟钦宅批龙轻蹈催余柑英腔嗽3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 1） 3） 在实际问题中，常常会遇到需要求随机变量函数的 分布问题。例如：在下列系统中，每个元件的寿命 分别为随机变量 X,Y ，它们相互独立同分布。我们 想知道系统寿命 Z 的分布。 这就是求随机变量函数的分布问题。 2） 随机变量函数的分布 窑叉育沾啡殉侵丧梗码毕荐幻节了掸俯兜跪昧音遇窖蝶铀疏毫赌贪乱衫捂3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 一般情形求随机变量函数分布的方法 和的分布 最值分布 离散型随机变量、 祷氦肘楚码架林有棒趣椽两潜摊潭芳移赘似尊犬峡焦罐婆奏兽沥漾灵左环3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 设Z=g(X,Y)是定义在随机变量(X,Y)一切可能取值(x,y) 的集合上的函数，如果对于(X,Y)每一对取值(x,y)，另一个 随机变量Z相应地取值为z=f (x , y),于是确定一个随机变量 Z，称Z为(X,Y)的函数。记为：Z=g(X,Y). 说明： 二维随机变量(X,Y)的函数Z=g(X,Y)是一维随机变量， 若设(X,Y)的联合概率密度函数为z=f (x, y),则二维随机变量 (X,Y)的函数Z=g(X,Y)是一维连续型随机变量. 随机变量函数的分布 级灾蓬就勘背啃波溉舀碱炙拓恐琉逗搓勃粘沃辣锅凹诬橡剪篙任惶轩岭痹3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 已知二维随机变量(X,Y)的联合密度为f (x, y), g(x , y)是二元连续函数，欲求随机变量 Z=g (X,Y)的 概率密度。 随机变量函数的分布 犬礼筒沛绞睡威舀翟聚企弱抉快钱寝楚大跌绝下护壕让届川奖替乓孽襄党3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 例 1 随机变量函数的分布 设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为 令: Z=X+Y, 试求随 机变量Z的分布律. 解 由随机变量X,Y的取值,知Z的可能取值是1,2,3. 伴池龙耽始虱牵了宴腺暮蓖敦邢卷第滇苑赴奉探锅滋庸蹦粹吧辩挖琉递绅3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 随机变量函数的分布 由此得 Z=X+Y的分布律 鲸惭坊舵斋构所昭稿胜薄腆声商辙莫扬疯姿看襟轰霸溪淳耻铭铝静臃舍虾3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 x + y = z 设(X,Y)是二维连续型随机变量，其联合概率密度 随机变量函数的分布 函数为f (x , y), 令：Z=X+Y.试求随机变量Z的密度函 数fZ(z). 1.计算随机变量Z=X+Y的分布函数FZ(z). 昏孜廊心片寨惹畦概听信序针抹窥桃疮勺跑铺苫腑馈谓倾桓入挣脂期藻字3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 （1） （2） 随机变量函数的分布 利用分布函数与密度函数的关系,对FZ(z)求导, 得Z=X+Y的密度函数: 狼彼晓关压揭粪柳俺免侍岳稿惹铲碰假汀挚馁落缆燎袒瘦卿够争免功绢孽3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 随机变量函数的分布 如果随机变量X,Y相互独立,则有 于是,(1)(2)式可写为: 我们称上式为函数fX(x)与 fY(y) 的卷积.记为: fX(x)* fY(y). 躺钢帐肘唆根闭禹袄腿筋盛孰暮乘馆费桑樊蕉缩甭病御星菠唱启未援蔗确3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 随机变量函数的分布 解 由题意知: 设随机变量Z=X+Y的密度函数fZ(z),则有 首我则神淄褪暇洲诱锣砍屁昼狐钩箕混涛好柄铣必精词构耗给阉边漂寝呻3-5二维随机变量函数的概率分布13-5二维随机变量函数的概率分布1 随机变量函数的分布 (1) 若z≤0,则fZ(z)=0 不可能事件的概率等于0. (2) 若0z1