计量经济学-第五章-异方差.pptVIP

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第五章 异方差 第一节 异方差的概念 第一节 异方差的概念 第二节 异方差的来源与后果 第二节 异方差的来源与后果 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 * 计量经济学 天津商业大学经济学院 天津商业大学经济学院 2011年10月 第一节：异方差的概念 第二节：异方差的来源与后果 第三节：异方差检验 第四节：异方差的修正方法 ——加权最小二乘法 第五节：案例分析 1. 什么是异方差？ 异方差 同方差 2. 三种常见的异方差 递增型 递减型 复杂型 1. 异方差的来源 (1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。 (2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。 金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 2. 异方差的后果 （1）回归参数的估计量具有线性性和无偏性 （2）回归参数的估计量不再具备有效性 1. 图示法 利用散点图可对异方差做出初步分析 2. 戈德菲尔德—夸特检验 原假设 备择假设 可见，戈德菲尔德—夸特检验主要用于检验递 增型的异方差问题。 同时，此种方法的使用前提是样本容量足够大。 对于时间序列或截面数据的样本观测值，可按 照递增方差进行排列后，再使用该方法进行检验。 2. 戈德菲尔德—夸特检验 检验流程： （1）把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对(组) 的观测值按解释变量顺序 排列，略去m个处于中心 位置的观测值（通常T ? 30 时，取m ? T / 4），余下的 T- m个观测值自然分成两个 容量为(T- m) / 2的子样本。 2. 戈德菲尔德—夸特检验 （2）对两个子样本分别估计回归直线，并计算残差平方和。 （3）构造 F 统计量 2. 戈德菲尔德—夸特检验 （4）给定显著水平，查F分布表得到临界值，对采用样本 计算的临界值与F分布表的临界值进行比较： 若 接受H0 若 拒绝H0 注意： ① 当摸型含有多个解释变量时，应以每一个解释变量为基准检验异方差。② 此法只适用于递增型异方差。③ 对于截面样本，计算F统计量之前，须先把数据按解释变量的值排序。 3. 怀特(White)检验 White检验不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造 ?2 统计量进行异方差检验。以二元回归模型为例，White检验的具体步骤如下。 （1）首先对上式进行OLS回归，求残差 ut 。 （2）做如下辅助回归式： 3. 怀特(White)检验 （3）提出原假设和备择假设 （4）当 H0 成立时 （5）查表比较 若 T R 2 ? ?2? (5), 接受H0（ut 具有同方差） 若 T R 2 ?2? (5), 拒绝H0（ut 具有异方差） 4. 戈里瑟(H. Glejser)检验 （1）求出随机误差项 ut 的估计值 et ( t =1,2, …,T )。 （2）将 与解释变量 Xt 的不同幂次进行回归模拟， 如 通过样本可决系数 R2 和 t