第二章风险与收益分析..docVIP

第二章　风险与收益分析一、单项选择题1.某公司股票的β系数为2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均报酬率为12%，则该公司股票的必要报酬率为（）。A.8%B.15%C.11%D.20%2.下列因素引起的风险中，投资者可以通过资产组合予以消减的是（）。A.宏观经济状况变化B.世界能源状况变化C.发生经济危机D.被投资企业出现经营失误3.下列说法错误的是（）。A.相关系数为0时，不能分散任何风险B.相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C.相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D.相关系数为－1时，组合可以最大程度地抵销风险4.某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（）。A.5.4%B.8.25%C.7.10%D.15.65%5.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。A.该资产的风险小于市场风险B.该资产的风险等于市场风险C.该资产的必要收益率为15%D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险6.在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数