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第五章. 风险衡量 Dr. Ma Lijun 风险衡量的主要工作 损失资料的收集 损失资料的收集 损失资料的整理 将损失数据按递增顺序排列 资料分组：将损失数据的变动范围分为若干组(一般采用等组距)，用于减缩资料。组数取决于资料数量以及运用数据的目的。组数少，组距大，将丢失太多的情况，以致不能充分揭示损失数据中内含的有用信息；组数多，组距小，受随机性影响较大，工作量较大，图形不规则 损失资料的整理 组数的确定没有定则，应比较确定。Sturges公式可供参考： 损失资料的整理 损失资料的整理 损失资料的描述 损失资料的图形描述 损失资料的图形描述 损失资料的图形描述 损失资料的图形描述 损失资料的数字描述 损失资料的数字描述-位置量数 全距中值：样本中最小观察值与最大观察值的中心数值。 损失资料的数字描述-位置量数 损失资料的数字描述-位置量数 损失资料的数字描述-位置量数 损失资料的数字描述-变异量数 全距：最大观察值与最小观察值之差 平均绝对差：绝对差的简单的算术平均数 损失资料的数字描述-变异量数 方差(S2)和标准差(S) 损失资料的数字描述-变异量数 损失资料的数字描述-变异量数 变异系数(V)：位置量数与变异量数的综合量数，其值变化范围从零到无穷大，变异系数越小风险越小。 风险衡量指标 风险是指损失的不确定性，包括损失发生与否、何时何地发生以及一旦发生其损失程度如何等都