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2025年中国精算师职业资格考试（准精算师·精算模型与数据分析）历年参考题库含答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、在贝叶斯统计推断中，关于后验分布的描述，以下哪项是正确的？

A.后验分布仅由先验分布决定

B.后验分布是样本信息与先验信息结合的结果

C.后验分布与似然函数无关

D.最大似然估计等同于后验分布的众数

【参考答案】B

【解析】贝叶斯方法的核心是利用贝叶斯公式，将参数的先验分布与观测数据的似然函数相结合，从而得到参数的后验分布[[41]]。后验分布综合了先验信念和样本信息，是进行贝叶斯推断的基础。

2、对于一个平稳时间序列，若其自相关系数(ACF)拖尾且偏自相关系数(PACF)在滞后2阶后截尾，最适合建立的模型是：

A.MA(1)

B.MA(2)

C.AR(2)

D.ARMA(1,1)

【参考答案】C

【解析】根据时间序列模型识别的基本原则，AR(p)模型的PACF在p阶后截尾，而ACF拖尾。题目中PACF在2阶后截尾，表明应选择自回归部分为2阶的模型，即AR(2)模型。

3、在线性回归分析中，若发现残差图呈现明显的漏斗状，这主要提示可能存在什么问题？

A.自变量之间存在多重共线性

B.模型设定存在遗漏变量偏差

C.误差项的方差非恒定（异方差性）

D.误差项不服从正态分布

【参考答案】C

【解析】残差图中，如果残差的散布范围随着拟合值的增大而扩大或缩小，形成“漏斗”形状，这是异方差性的典型特征[[32]]。异方差性会影响普通最小二乘估计的有效性。

4、在生存分析中，Kaplan-Meier估计器主要用于估计什么？

A.风险率函数(HazardFunction)

B.密度函数(DensityFunction)

C.生存函数(SurvivalFunction)

D.累积风险函数(CumulativeHazardFunction)

【参考答案】C

【解析】Kaplan-Meier估计器是一种非参数方法，用于估计生存函数S(t)，即个体存活时间超过时间t的概率。它通过计算每个事件发生时的条件存活概率并连乘得到。

5、在广义线性模型(GLM)中，连接函数(g)的作用是什么？

A.直接指定响应变量的分布

B.建立线性预测子与响应变量均值之间的关系

C.用于消除数据中的异常值

D.决定模型中包含哪些解释变量

【参考答案】B

【解析】GLM的核心思想是使用连接函数g(.)，使得g(E(Y))=η=Xβ。这个函数将响应变量Y的期望值E(Y)与线性预测子η联系起来，允许响应变量服从指数族分布。

6、蒙特卡洛模拟方法在精算建模中的一项主要优势是：

A.总能提供精确的解析解

B.可以轻松处理高度复杂的、难以用解析方法求解的模型

C.对计算资源的需求远低于解析方法

D.不需要任何随机数生成器

【参考答案】B

【解析】蒙特卡洛模拟通过大量随机抽样来模拟复杂系统的运行，特别适用于那些包含多个随机变量、非线性关系或复杂边界条件，从而难以获得闭式解的精算模型。

7、在多元回归模型中，方差膨胀因子(VIF)被用来检测：

A.模型的整体拟合优度

B.误差项的独立性

C.自变量之间的多重共线性

D.因变量的正态性

【参考答案】C

【解析】VIF衡量了由于自变量间的相关性而导致的回归系数方差膨胀的程度。通常，若某个自变量的VIF大于10，则认为存在严重的多重共线性问题。

8、下列哪种方法常用于非寿险准备金评估，并基于事故年的赔款发展模式？

A.链梯法(ChainLadderMethod)

B.Bornhuetter-Ferguson法

C.准备金进展法

D.案均赔款法

【参考答案】A

【解析】链梯法是评估非寿险未决赔款准备金的经典方法[[43]]。它通过分析历史赔款数据的发展模式（发展因子），来预测未来最终赔款总额，进而计算准备金。

9、在时间序列分析中，对数据进行一阶差分的主要目的是：

A.消除数据中的季节性波动

B.使非平稳序列变为平稳序列

C.提高数据的方差

D.去除数据中的长期增长趋势

【参考答案】B

【解析】许多时间序列模型（如ARIMA）要求序列是平稳的。对非平稳序列进行差分（differencing）是一种常见的使其平稳化的方法，一阶差分可以消除线性趋势。

10、在模型选择中，赤池信息准则(AIC)相较于调整后的R2，更倾向于：

A.选择包含更多参数的复杂模型

B.选择拟合优度最高的模型

C.在模型拟合优度和复杂度之间进行权衡，避免过拟合

D.忽略模型的似然函数值

【参考答案】C

【解析】AIC准则定义为-2*log(L)+2k，其中L是似然值，k是参数个数。它在奖励模型拟合优度的同时，也惩罚模型