随机过程 方兆本 引言课件.pptVIP

吴述金 Email: sjwu@stat.ecnu.edu.cn 办公室：金统楼327 §1.1 引言 第一章 引 论 定义1.1 随机过程就是一族随机变量 其中t是参数,它属于某个指标集T, T称为参数集. 一般地, t表示时间. 当T={0,1,2,…}时称随机过程为随机序列. 对X(t)可以这样看: 随机变量是定义在空间?上的,所以是随 t与???而变化的.于是可以记为X(t,?). 当固定一次随机试验,即取定?0??时, X(t,?0)就是一条样本路径.它是t的函数; 另一方面,固定时间t = t0, X(t0,?)就是一个随机变量, 其取值随着随机试验的结果而变化, 变化有一定的规律,用概率分布来描述. 随机过程在t时刻的值称为过程所处的状态,状态的全体称为状态空间. 依照状态空间不同可分为连续状态和离散状态; 依照参数集T,当T为有限集或可数集则称为离散参数过程,否则称为连续参数过程.当T是高维向量时称X(t)为随机场. 例1.1 英国植物学家Brown注意到漂浮在液面上的微小粒子不断进行不规则的运动,这种运动叫做Brown运动.它是一个随机过程. Brown运动是分子大量随机碰撞的结果. 若记(xt,yt)为粒子在平面坐标上的位置,则它是平面上的Brown运动. 例1.2 若某人在一个直线格子点上, 从原点出发进行