第三章计量经济学分析.ppt

第一部分 线性回归模型 Chp 3 双变量模型：假设检验 主要内容 古典线性回归模型的假定 OLS估计量及其性质 OLS估计量的方差与标准误 OLS估计量的抽样分布（概率分布） 假设检验 拟合优度 正态性检验 预测 3.2—3.3 最小二乘估计量的性质 当模型参数估计出后，需考虑参数估计值的精度，即是否能代表总体参数的真值，或者说需考察参数估计量的统计性质。 （2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； （3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 这三个准则也称作估计量的小样本性质。 拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（best liner unbiased estimator, BLUE）。 由于随机项ui不可观测，只能从ui的估计——残差ei出发，对总体方差进行估计。 可以证明， ?2的最小二乘估计量为 3.5 假设检验 回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。 尽管从统计性质上已知，如果有足够多的重复 抽样，参数的估计值的期望（均值）就等于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计值不一定就等于该真值。 那么，在一次抽样中，参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，这就需要进一步进行统计检验。主要内容有： 参数的区间估计； 变量的显著性检验 拟合优度检验。 要