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《金融数学》读书报告 研一下学期，我开始上荣老师《金融数学》这门课，其实我的专业是关于调度方面的研究，可以说和金融经济是没有关系的。当初，我的导师王老师强烈推荐我学习《金融数学》这门课。她认为，在现实生活中，每个人都应该会一点金融经济方面的知识，因为在现代社会中，金融经济是无处不在的，而《金融数学》不仅和金融经济有关，而且和数学也有着千丝万缕的关系。 从第一节可到现在，课程差不多已经上完了。这门课的安排是这样的，最开始的两节课是有荣老师亲自授课的，他是为了让我们对这门课有个大概的了解，接下来的课程是由我们完成的，荣老师来当我们的指导者，改正我们的错误，拓宽我们的知识面，加深我们对金融数学的了解。 现在我想谈一下金融数学中关于测度变换，定理和布朗鞅表示定理的一点感受。 这部分内容主要是对第三章开始讲到的股票模型，通过应用定理，将它变成鞅，然后用布朗鞅表示定理，对每一个未定权益，构造出一个复制策略，在这个过程中，伊藤准则将发挥重要作用，而这一切都是为了在框架下定价和对冲。 在前面讲到的随机过程从本质上说并不是一个严格的布朗运动，它只是关于某个测度布朗运动。一个-布朗运动。因随机微分法描述的是过程使得（或）成为布朗运动的测度下的行为，而现有的工具并不能给我们任何启示。在测度变换下，布朗运动将发生简单的变化，通过推广到它们的微分也使随机过程也相应的发生变化。 对于测度变换-导数，先是从