41经典单方程计量经济学模型..ppt

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 §4.1 异方差性 三、实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入 储蓄Y与收入X 四、异方差性的后果 参数方差的确定有困难（以二元方程为例） 因为 未知，也不能再用 去估计, （ 不再是常数）， 无法确定。 五、异方差性的检验 检验思路： 方差描述的是随机变量取值的（与其均值的）离散程度。因为被解释变量 与随机误差项 有相同的方差，所以利用分析 与 的相关图形，可以初略地看到 的离散程度与 之间是否有相关关系。 如果随着 的增加， 的离散程度为逐渐增大（或减小）的变化趋势，则认为存在递增型（或递减型）的异方差（即不在一个固定的带型域中） 。 设一元线性回归模型为： 运用OLS法估计,得样本回归模型为： 由上两式得残差： 绘制出 对 的散点图 ◆如果 不随 而变化，则表明不存在异方差； ◆如果 随 而变化，则表明存在异方差。 怎样通过Eviews作x- e2 散点图 键入 LS y c x 作回归 键入 GENR E1=resid 调用残差 键入 GENR E2=E1^2 生成残差平方 键入 SCAT E2 X 或 SCAT E1 X Goldfeld-Quant检验在EViews上的实现 （1）用SORT X 以X为条件排序 （2）用SMPL命令定义两个子样 （3）用LS命令进行两次回归，计算出残差平方和（可以直接读出）与自由度 （4）进行F检验 Goldfeld-Quanadt检验具体操作 1. EViews软件操作 （1）对变量取值排序（按递增或递减）。在Procs菜单里选Sort Current Page/Sort Workfile Series命令，出现排序对话框，键入 ，如果以递增型排序，选“Ascenging”，如果以递减型排序，则应选“Descending”，点ok。本例选递增型排序，这时变量 与 将以 按递增型排序。 （2）构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量 ，删除中间1/4的观测值，即大约5个观测值，余下部分平分得两个样本区间：1—8和14—21，它们的样本个数均是8个，即 （4）判断 在 下，式中分子、分母的自由度均为6， 查F分布表得临界值为： 因为 ，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 3、怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： 六、异方差的修正 一、加权最小二乘法(WLS) 基本思想： ●用OLS法估计参数时是使 这里不论 的大小是同等对待的（因是同方差）。 ●在异方差且方差 已知的情况下，方差越小，其样本值偏离均值的程度越小， 其观测值越应受到重视。即 方差越小，在确定回归线时 的作用应当越大，反之方差 越大，其观测值所起的作用 应当越小。 所以可以用 作为权数，使得 这样估计的 称为加权最小二乘估计式 (WLS) 案例一:四川省农民消费研究 一、问题的提出和模型设定 农村居民的收入和消费状况是四川省实现小康的关键，分析改革开放以来农村居民的收入与消费的关系，对于研究四川省农村经济的发展具有重要的现实意义。 按照经济学原理，收入是影响消费的重要因素。 模型设定为 其中： 为农村人均生活费支出； 为农村人均纯收入。 由《中国统计年鉴》取得1978年至2000年四川省农村人均纯收入和人均生活费支出的数据 二、参数估计 估计样本回归函数，其结果为 三、检验模型的异方差 （一）图形法 （1）生成残差平方序列。方法： 点“genr“输入”e2=（resid）^2”。 （2）绘制e2对X的散点图。选择 X与e2数据表（先选的变量将在图形中 表示横轴，后选的变量表示纵轴），按 view/gr