C1404期权进阶知识(二)第一套.docVIP

一、单项选择题 1. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，对于期货多头，Gamma值为（ ）。 ??? A. 1 ??? B. -1 ??? C. 无法判断 ??? D. 0 2. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Theta是指（ ）。 ??? A. 利率变化1单位，期权价格变多少 ??? B. 时间推移1单位，期权价格变多少 ??? C. 波动率变化1单位，期权价格变多少 ??? D. 标的资产价格变动1单位，期权价格变多少 3. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Vega是指（ ）。 ??? A. 利率变化1单位，期权价格变多少 ??? B. 标的资产价格变动1单位，期权价格变多少 ??? C. 时间推移1单位，期权价格变多少 ??? D. 波动率变化1单位，期权价格变多少 4. 关于无红利欧式期权的Gamma的描述，下列说法正确的是（ ）。 ??? A. 快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小 ??? B. 波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大 ??? C. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小 ??? D. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大 二、多项选择题 5. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，下列关于Del