第三章多维随机变量..ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x * * * * * * * * * 2. Z=XY 积的分布 公式： 设连续随机变量(X,Y )密度函数为f(x,y)， 则 Z=XY 的密度函数为 3. Z=X/Y 商的分布 公式： 设连续随机变量(X,Y )密度函数为f(x,y)， 则 Z=X/Y 的密度函数为 三、极值的分布 Y=max{X1,X2,…, Xn}; Z=min{X1,X2,…, Xn}. 一般情况结论(例3.6.7-3.6.10) 例 解 例 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L1和 L2联接 布成，联接方式分别为（1）串联（2）并联（3）备用 （当系统 L１损坏时，系统L２开始工作）， 如图所示。 设L１和L２的寿命X, Y分别服从指数分布Exp（α） 和Exp（β），其中 α，β＞0，且 α ≠ β。试分别就以上三种联接方式 求出:系统L的寿命Z的密度函数。 解（1）当串联时，只要 L１和 L２其中之一损坏时，系统 L 就停止工作，则 L 的寿命为Z= min｛X，Y｝ 所以，Z＝ min｛X，Y｝的密度函数为: （2）当并联时，只有L１和Ｌ２都损坏时，系统 L才停止工作，则系统 L 的寿命为 Z＝ max｛X，Y｝. （3）当备用时且L1损坏时，Ｌ2才开始工作，则系统L的寿命为 Z＝X＋Y 1. 变量变换法 已知 (X, Y) 的分布密度f(x,y)， (X, Y) 的函数 求 (U, V ) 的分布密度fUV(u,v). 四、向量值函数的分布 (1) 求(U,V)的分布函数 (2) 对FUV(u,v)求导即得(U,V)的概率密度函数 fUV(u,v). 随机变量函数的概率密度函数求法----分布函数法 变量变换法的具体结论 有连续偏导、存在唯一反函数 则 (U, V ) 的联合密度为 若 其中J为变换的雅可比行列式： 证明 ： 解 例3.6.12 2.增补变量法 可增补一个变量V = g2(X, Y) ， 若要求 U = g1(X, Y) 的密度 fU(u) ， 先用变量变换法求出 (U, V)的联合密度fUV(u, v)， 用此方法可以求出卷积公式、积的公式、商的公式 然后再由联合密度fUV(u, v)，去求出边际密度fU(u) 设随机变量 ( X, Y ) 的联合概率密度为f XY(x,y) 积Z = X Y 的分布 设随机变量 ( X, Y ) 的联合概率密度为f XY(x,y) 商Z = X /Y 的分布 解 例3.6.13 ▲★补充知识： 特殊情形函数分布：一个离散，一个连续： 求证: 例：设X~N(0, 1), Y~B(1, 0.5) 一、主要内容：随机向量，随机向量的（联合，边缘，条件）分布（函数，列，密度），独立性，常用分布，随机向量函数分布（一般方法，和，极值，变量变换，可加性）. 二、重点难点：各种分布的概念性质与作用,常用分布；连续向量函数密度求法. 三、典型题：例题,作业题,补充题等. 第三章 小 结 习例1 设随机变量X，Y相互独立并且概率分布如下，则下面各式正确的是（　　）。 X 0 1 p 1/3 2/3 Y 0 1 p 1/3 2/3 求X＝Y的概率？ 习例2：设连续型随机变量X，Y的概率密度函数为： 则下面的二元函数哪个可作为二维随机变量(X,Y)的概率密度函数？ 作业五： 习题三(P129-138): 6, 7, 8, 9, 21 , 67, 22*. 习题三(P129-138): 36, 38, 46， 49， 13, 69, 62*. 作业六： * * 化简整理，得各函数的分布列为： 例 设X与Y 独立，且 X, Y 等可能地取值 0 和1. 求 Z = max(X, Y) 的分布列. 解: X 0 1 P 1/2 1/2 Y 0 1 P 1/2 1/2 Z = max(X, Y) 的取值为: 0, 1 P(Z=0) = P(X=0, Y=0) =P(X=0)P(Y=0) =1/4 P(Z=1) = P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = 3/4 离散场合的卷积公式 设离散随机变量 X 与 Y 独立， 则 Z=X+ Y 的分布列为 分布的可加