计量经济学第5章多元线性回归模型..pptVIP

第5章 多元线性回归模型 ２.多元线性回归方程拟合优度的度量 与一元线性回归一样，我们可以得到其总变差的分解结果： TSS＝ESS+RSS （5-39） 式中 ， ， 我们定义为多元线性回归方程的可决系数，其含义是由回归方程（诸X）对Y所做出解释的程度。显然，的值越接近1，表明回归方程解释的程度越高。 但是，在多元的情况下，可决系数 的取值会随着解释变量X个数的增加而增加，如果我们在模型中加入无关的解释变量就会增加 的值，这样就不能很好的说明拟合的程度了。 上式中的分母项总大于0，一般情况下分子项则会随着项数的增加而增加。 由于多元线性回归方程的可决系数有这样的性质，所以其不能非常好的描述拟合的程度。这样，我们就需要对其进行必要的调整，方法是剔除多个解释变量对可决系数的影响，在其计算式中除以各自的自由度。 调整后的可决系数记为 。 （5-41） 在多元的条件下，我们一般会用调整后的可决系数判断拟合的程度。 3.多元线性回归OLS估计量的统计性质 一元线性回归OLS估计量有一个非常重要的统计性