违背基本假定问题..pptVIP

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型Relaxing the Assumptions of the Classical Model 本章说明 基本假定违背主要 包括： 随机误差项序列存在异方差性； 随机误差项序列存在序列相关性； 解释变量之间存在多重共线性； 解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题； 计量经济检验：对模型基本假定的检验 本章主要讨论前3类 §4.1 异方差性Heteroscedasticity 一、异方差的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差的修正 五、例题 一、异方差的概念 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。 1、异方差 Homoscedasticity 同方差 异方差 2、异方差的类型 同方差：?i2 = 常数，与解释变量观测值Xi无关； 异方差：?i2 = f(Xi)，与解释变量观测值Xi有关。 异方差一般可归结为三种类型： 单调递增型： ?i2随X的增大而增大 单调递减型： ?i2随X的增大而减小 复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式 3、实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi