股指期货仿真交易及规则简介课件.pptVIP

股指期货基础知识培训沪深300指数期货仿真交易及相关规则 二OO七年七月 一、股指期货仿真交易业务规则（一） 沪深300指数期货合约 合约名称：中文简称为沪深300期货，英文交易代码为IF。如IF0708即表示2007年8月到期的合约。 合约标的指数：沪深300指数。 合约乘数：合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额。目前合约乘数暂定为300元/点。 合约价值：股指期货指数点乘以合约乘数。如股指期货指数点为3900点，则沪深300指数期货合约价值为3900点×300元/点＝117万元。 报价单位：指数点。 一、股指期货仿真交易业务规则（二） 最小变动价位 ：股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有效点位数。最小变动单位为0.2点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动60元。 保证金比例：交易所收取的保证金水平为合约价值的 15%(视市场情况适时调整)。如果结算价为3900点，交易所收取的每张合约保证金为 3900点×300元/点×15%=17.55万元。投资者向期货公司缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。例如：保证金比例上浮至18%，则投资者须向期货公司缴纳21.06万元。 一、股指期货仿真交易业务规则（三） 合约月份：同时挂牌四个月份合约：当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月合约为2007年07月，则下月合约为07