第四章商业银行现金资产管理(论文资料).pptVIP

第四章 商业银行现金资产管理 商业银行的资产业务：商业银行的资产是指商业银行所拥有的能够为其增加收益的物资、财产和权利的总和(既包括有形的也包括无形的)，商业银行的资产业务实际上就是商业银行的资金运用业务。 商业银行的资产： （1）现金资产：金额不大，作用特殊； （2）证券资产：二级准备金，越来越重要； （3）贷款资产：主要资产，问题最多； （4）汇差资产：起伏变化大，应加强管理； （5）固定资产：不是日常性经营管理的对象，但也应引起重视。 目的要求：掌握现金资产的概念、 构成以及现金资产管理的方法，熟悉现金资产业务。 现金资产的构成 1、库存现金 2、托收中现金 3、在中央银行的存款 4、存放同业存款 现金资产管理的原则 1、适度存量控制原则。将现金存量控制在适度的规模上是现金资产管理的首要目标。 2、适度流量调节原则。流入大于流出时，将多余的资金头寸运用出去；流入小于流出时，及时补足头寸。 商业银行现金资产与流动性需求 1、流动性需求的含义与种类 流动性需求是客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求。具体来讲，包括存款客户的提现需求和贷款客户的贷款需求。 流动性需求有短期、长期、周期和临时性需求四种类型 流动性供给包括：一是在资产负债表中存储流动性，二是从金融市场上“购买”流动性。 2、流动性需求的预测 流动性需求和供给不匹配是商业银行日常经营的常