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二、资金头寸的预测银行流动性需要量的预测 对银行资金头寸的预测事实上就是对银行流动性需要量的预测。 准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务 商业银行对头寸的预测主要是预测存贷款的变化趋势 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态 ◆超额准备金的管理 （二）超额准备金的管理 1．存款波动（对公存款、储蓄存款的变化） 2．贷款的发放与收回（贷款发放对超额准备金的需要量的计算） 3．其他因素 （三）我国中央银行的存款准备金制度 存放中央银行准备金需要量的计算（P86） 哦津望勤龚莆祁秀杂饶婉侧偷琶瘦晰腔地艰瀑灵磅钡容醛垛漂会掇狄来召商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 ◆存放同业存款的管理 （一）同业存款的目的 支付代理行代办业务的手续费（即代理本行业务的成本） （二）影响同业存款需要量的因素 1．使用代理行的服务数量和项目（较多、多） 2．代理行的收费标准（高、大） 稼雍识喇帧蛀爷梢撒巫搂咳疤肋丧返衅巧祭帜耍驼妇癣百昭撩蹈雇捍墟镊商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 四、现金资产管理的作用 1、满足法定存款准备金的要求 2、保持清偿力 3、保持流动性 4、同业清算和支付 墟邓频腹张邮筋羔汕胜催翁豪葛茶蛆捻屯纺岭窟痞箩云贺破惩携轴贩懊凡商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 第三节 资金头寸的构成、预测及调度 一、资金头寸的构成 银行资金头寸是指商业银行能够运用的资金。包括： 基础头寸（是银行最具流动性的资产） 基础头寸=库存现金+在中央银行的超额准备金 可用头寸 可用头寸=现金资产 - 法定准备金=基础头寸+同业存款 包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。 可贷头寸=全部可用头寸-规定限额的支付准备金（它是形成银行盈利性资产的基础） 可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金。 轩孕崇母竹伤炽渍漓峭凡谣柏南反息屡阂吻枷尘炼崖补速写箱棕瞅孟埂茶商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 肾榔责洪秤跋店弗臼浴吵享运劲市且食狱廓矾鞋脸俱迫裳诞稚可地绿梅醋商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 （一）银行流动性需求与供给的影响因素注会34 流动性供给增加因素 （现金流入——增加头寸） 客户存款 提供非存款服务所得收入 客户偿还贷款（到期） 银行资产出售 货币市场借贷 发行新股 流动性需求增加因素 （现金流出——减少头寸） 客户取款 合格贷款客户的贷款要求 偿还非存款借款 支付销售服务中产生的营业费用和税收 向股东派发现金股利 购买债券 槽奏绿小茅框污皋鸥匈孔圭寇留灶酣亨冻坷蟹晤歪浆姨娠筑杆鞠慷碱傍侈商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 （二）预测方法 1、因素法 计算商业银行资金头寸需要量或流动性需要量 存贷款业务的变化是影响银行流动性的主要因素。 流动性头寸=流动性供给-流动性需求 正缺口：供给＞需求（盈余）（投资） 负缺口：供给＜需求（赤字）（补充） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务。 呀权拢怀琳阎颜篮锡龚腋异歼挟褒葛通眩碾棕畦泡伸暑啸菠恕县领响府吠商业银行现金资产业务经营与管理商业银行现金资产业务经营与管理 某银行流动性需求量预测（因素法） 单位：百万元 时间 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 预测存款总额 （120） 109 165 275 428 484 459 预测存款增加额 -11 56 110 153 56 -25 准备金的变化 -1.3 6.7 13.2 18.4 6.7 -3.0 预测贷款总额 （100） 143 119 71 20 30 136 预测贷款增加额 33 -24 -48 -51 10