风险管理第2讲主体分析.pptVIP

* 风险管理Risk Management 主讲： 纪光兵 博士 电话 ： E-mail： cqgbing@126. com * 第二讲 风险管理的主体分析 风险管理 * 第二讲 风险管理的主体分析 一、彩票型风险主体 二、高新技术型风险主体 三、自然型风险主体 四、类人型风险主体 五、信息不对称型风险主体 * 一、彩票型风险主体 导致风险的主体 在研究的时间区间内固定不变， 其特征十分明显， 产生的结果是有限的，是可以预知的， 可重复出现。 第二讲 风险管理的主体分析 * 一、彩票型风险主体 1、抛钱币 结果是：正面或反面 各占1/2 的几率 第二讲 风险管理的主体分析 * 一、彩票型风险主体 2、掷骰子 最典型、最古老 一个标准的小立方体，一共六个面 面上分别刻着1、2、3、4、5、6个点 每个面出现的几率相等，都是1/6。 第二讲 风险管理的主体分析 * 一、彩票型风险主体 3、摇奖机 32选7彩票 摇奖机的数字是自然顺序数1至32 摇出其中的7个数字。 第二讲 风险管理的主体分析 * 一、彩票型风险主体 4、风险的产生 当你选择一组数字作为购买自选数字彩票的幸运数的时候，你购买彩票的钱就成为赌注。也许你是幸运的，你选择的那一组数字与彩票发行机构的摇奖机摇出的数字相同；也许会让你很失望，你选择的那一组数字与彩票发行机构的摇奖机摇出的数字不同。 期待某种结果出现 第二讲 风险管理的主体分析 * 二、高新技术型风险主体 导致风险的主体 在研究的时间区间内可以发生变化 其特征随之变化。 第二讲 风险管理的主体分析 * 二、高新技术型风险主体 例: 激光切割技术 (刀头,控制伺服,能源供给,冷却,……) 第二讲 风险管理的主体分析 激光手术技术 (医生,药品,刀头,控制伺服,能源供给,冷却,……) 激光裁剪技术 (设计师,布匹,刀头,控制伺服,能源供给,……) * 二、高新技术型风险主体 第二讲 风险管理的主体分析 风险的产生 选择了特定的技术系统 注入了不同的技术含量 背离市场期待 * 三、自然型风险主体 导致风险的主体 在研究的时间区间内可以发生变化 但不受人为因素控制, 或人力尚无法控制或实施改造, 可能发生的数量有限, 有一定规律,在一定程度上预测预报。 第二讲 风险管理的主体分析 * 三、自然型风险主体 风险的产生 如地震、雷霹、狂风、暴雨等事件 人类不需要 但人力尚无法控制,无法适应 完全背离人类期待 第二讲 风险管理的主体分析 * 四、类人型风险主体 第二讲 风险管理的主体分析 导致风险的主体 在研究的时间区间内不断发生变化 有无限多结果可能发生, 经济活动中主要是 “法人”和自然人, 在国际上，有时风险的主体就是“国家”。 * 四、类人型风险主体 第二讲 风险管理的主体分析 风险的产生 你首先是很难判断他是什么(风险)人， 你碰见他会发生什么(风险结果)。 信息失真 信用危机 博弈失误 信用风险，政治风险，企业风险，国家风险 * 四、类人型风险主体 例：智猪 10单位食物 按电钮付2单位成本 小猪按 小猪等待 大猪按 7，3 5，5 大猪等待 9，1 0，0 第二讲 风险管理的主体分析 * 四、类人型风险主体 例：囚犯 B坦白 B抵赖 A坦白 5，5 0，10 A抵赖 10，0 1，1 第二讲 风险管理的主体分析 * 五、信息不对称型风险主体 第二讲 风险管理的主体分析 导致风险的主体 在研究的时间区间内会发生变化 结果会因为信息不对称而愈加剧烈, 囤货 抢购 * 五、信息不对称型风险主体 第二讲 风险管理的主体分析 在金融市场、证券交易等方面 受投机心理的影响，很多人指望着消息(突发事件)产生，引起价格波动， 惟恐市场价格“太平”，并且一有风吹草动就迅速跟进，导致价格波动升级。 主讲：纪光兵 博士 电话 ： E-mail：cqu111@126.com ……　　　　　请继续学习下一