时间序列a第一章绪论讲述.ppt

应用时间序列分析 第一章 绪 论 时间序列具有如下特点： (1):序列中的数据或数据点的位置依赖于时间，即数据的取值依赖于时间的变化，但不一定是时间t的严格函数。 (2):每一时刻上的取值或数据点的位置具有一定的随机性，不可能完全准确地用历史值预测。 (3):前后时刻(不一定是相邻时刻)的数值或数据点的位置有一定的相关性，这种相关性就是系统的动态规律性。 (4):从整体上看，时间序列往往呈现某种趋势性或出现周期性变化的现象。 二、时间序列的主要分类 1、按所研究的对象的多少分为 ：一元时间序列和多元时间序列。 4、按序列的分布规律来分，有高斯型(Gaussian)时间序列和非高斯型(non-Gaussian)时间序列。服从高斯分布(正态分布)的时间序列叫做高斯型时间序列，否则叫做非高斯型时间序列。本书所介绍的模型多数是假设服从高斯分布的高斯型时序模型。对于一些非高斯序列，往往通过适当变换，则可近似地看成是高斯型时间序列。 三、时间序列分析 1. 根据时间序列数据，较精确地找出相应系统的内在统计特性和发展规律性，尽可能多地从中提取出我们所需要的准确信息,用来实现这一目的的整个方法称为时间序列分析。 第二节 时间