时间序列实验讲述.doc

学生学号 0121315940324 实验课成绩 学 生 实 验 报 告 书 实验课程名称 应用时间序列分析 开 课 学 院 理学院 指导教师姓名 桂预风 学 生 姓 名 魏丽 学生专业班级 金融sy1301 2015 -- 2016 学年 第 2 学期 实验一： 实验项目名称 平稳序列建模 实验成绩 实 验 者 魏丽 专业班级 金融sy1301 实验日期 2016年4月5日 一、目的 时间序列经过预处理后为平稳非白噪声序列，继续views软件利用ARMA模型对该序列建模，建模步骤并且利用拟合模型对序列的将来走势进行预测。 、实验原理 ARMA模型定阶原则：AR自相关，偏自相关图，模型自相关图截尾，拖尾，,q）模型均拖尾。 2.、、和最小二乘3.模型显著性检验即对残差序列的白噪声检验，检验统计量 三实验步骤 一.模型识别 1）选择1950-2008年我国新增作为实验序列，在做出时序图，如图-1 图1- 1 由时序图可以看出，序列均值，，建立模型 检验 logram，检验序列是否白噪声，自相关偏自相图模型形式 图1- 2 由上图可知，对应的均为序列相关的假设，即序列不是白噪声，同时自相关图拖尾，偏自相关图截尾，，可建立模型。 与参数估计输入 ”，-1 图2- 1 各项系数t统计量对应的都小于说明%的显著水平