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投资效益与风险问题建模 一、问题分析 （—）问题的性质 本问题是一个投资“关于效益与风险的双目标”最优化决策问题。必须在“总体收益尽可能大，总体风险尽可能小”的原则下确定投资方向，即确定每个投资方向的投资资金。 （二）问题的主要因素 （1）每个投资方向的投资资金； （2）每个投资方向投资的收益率与收益； （3）每个投资方向投资的风险率与风险； （4）投资总收益； （5）投资总体风险。 关键因素为投资总收益与投资总体风险。 （三）解决问题的难点 从本实际问题出发，投资的收益与风险是一对矛盾。一般来说，投资的收益越大，风险就会越大。因此，根本不存在投资的收益最大，同时风险又最小的投资方案。 怎样协调收益与风险之间的矛盾？这是解决该问题的难点。 （四）目标函数的确定 根据“总体收益尽可能大，总体风险尽可能小”的原则，建立数学模型时，我们的目标函数必须以总体收益和总体风险为基础。 （1）总体收益函数 （2）总体风险函数 （五）数学建模的思路 （1）思路1——建立双目标优化模型 以“总体收益函数最大，总体风险函数最小”为目标函数，建立双目标最优化模型。 由于题目所给数据反应的“收益最大和风险最小”是矛盾的，因此，此模型无最优解。但模型反应了投资的追求，是建立其他模型的基础。 （2