修正生命表的信度理论方法..docVIP

修正生命表的信度理论方法 陆健瑜 杨步青 梁子君 辅成咨询有限公司 总裁 上海财经大学保险精算中心 【摘要】人寿保险业务在定价和留存准备金时必须根据寿险经验生命表来得到死亡率假设，采用合理的生命表是保险公司稳健经营的重要保证。精算师在对产品进行定价、计算内含价值和公司的评估价值时，都需要采用符合本公司实际死亡经验的生命表。然而，编制生命表需要收集大量的数据，有时保险公司根本无法利用自己的力量编制生命表，尤其是一些中小型的保险公司。而死亡率假设对于不同的险种、不同地域的被保险人又是不一样的，所以即使是大公司，也无法找到适合于每个险种或每个地理区域的生命表。实务工作中需要有一种方法能够帮助保险公司快速地得到符合要求的生命表。信度理论是非寿险精算定价中常用的方法，本文将这一方法拓展到利用实际数据对死亡率假设的修正过程中，希望能为实务工作者提供一个简便实用的修正生命表的方法。 一、问题的提出 生命表是一张反映人的死亡概率随年龄变化趋势的表格。它是人寿保险公司定价和评估责任准备金时死亡率假设的确定基础。人寿保险产品按照承保对象不同，可以分为团体保险和个人保险；按照保险事故的不同，又可分为死亡保险、生存保险和生死合险。不同的险种下保单持有人的死亡率并不相同。一般而言，团体保险由于核保标准较为宽松，一个团体内所