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第八章 相关与回归分析 客观现象总是普遍联系和相互依存的。在社会经济活动中，我们经常要对变量之间的关系进行分析，比如在企业生产中，我们要对影响生产成本的各种因素进行分析，以达到控制成本的目的；在农业生产中，我们需要研究农作物产量与施肥量之间的关系，以便分析施肥量对产量的影响，进而确定合理的施肥量；在商业活动中，我们需要研究广告费支出与销售量之间的关系，进而通过广告费支出来预测销售量等等。研究客观现象的相互关系，既要做定性分析，也要做定量分析，以测定它们之间联系的紧密程度，揭示它们之间的依存规律。本章介绍的相关分析与回归分析就是一种重要的定量分析方法，在自然科学、工程技术以及社会经济领域都得到广泛的应用。 第一节 相关与回归分析的概念 一、函数关系与相关关系 客观现象的相互联系可以分为两类，一类是函数关系，另一类是相关关系。 当一个变量或几个变量取一定数值时，另一变量有确定的值与之对应，我们称这种关系为确定性的函数关系。例如，某商品的的销售量X和销售价格P与该商品销售收入Y之间的关系可以用Y=PX来表示，这就是一种函数关系。一般把作为影响因素的变量称为自变量X，把发生对应变化的变量称为因变量Y。 当一个变量或几个变量取一定数值时，另一变量的值虽然不确定，但按某种规律在一定的范围内变化，我们称这种不确定的关系为相关关系。相关关系大量的存在于社会经济活动中，例如，居民储蓄额与居民家庭收入的关系；子女身高与父母身高的关系；施肥量与产量的关系；收入水平和受教育程度的关系、投资额与国内生产总值的关系等。 变量间函数关系和相关关系在一定的条件下可以相互转化。具有函数关系的变量，当存在观测误差时，其函数关系往往以相关关系的形式表现出来；而具有相关关系的变量之间的联系，如果我们对它有了深刻的规律性认识，并且能够把因变量变动的因素全部纳入方程，相关关系也可以转化为函数关系。另外，相关关系也具有某种变动规律，所以，相关关系经常可以用一定的函数形式去近似地描述。客观现象的函数关系可以用数学分析的方法去研究，而对现象的相关关系的研究必须借助于相关分析与回归分析。 应该指出，不论在哪种情况下，作为研究对象之间的相关关系，必须是真实的、具有内在联系的关系，而决不是臆造的，或形式上的偶然巧合。因此，统计学在研究相关关系时，应当根据有关的科学理论，通过观察或实验，在对现象进行定性的分析研究的基础上，建立这种联系，并且要通过理论或实际的检验，只有这样，才能通过研究得出科学的、有意义的结论。 二、相关关系的种类 现象之间的相关关系可以按照不同的标志加以区分。 按相关程度分为完全相关、不完全相关和不相关 当一个现象的数值变动，另一个现象必有确定的值与之对应，这种关系为完全相关关系。例如，在利率不变的条件下，储户一定的储蓄额对应于一定的利息。可以说，函数关系是相关关系的一种特例。当两个变量互不影响，其数量变化各自独立，称为不相关现象。例如，企业产品产量的多少与学生学习成绩的高低是无关的。若两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间，即当一个现象的数值变动，另一个现象有若干个不确定的值与之对应，就称为不完全相关。一般的相关现象都是指这种不完全相关，这是相关与回归分析的研究对象。 按相关性质分为正相关和负相关 两个现象之间，当一个现象的数值由小变大或由大变小，另一个现象的数值相应的由小变大或由大变小，即现象之间的变动方向相同，这种相关称为正相关。例如，居民的消费支出随着收入的增长而增加、工人的工资随着劳动生产率的提高而增加、企业的产品成本总额随着产量的减少而减少，等等。当一个现象的数值由小变大或由大变小，而另一个现象的数值则相应的由大变小或由小变大，即变化的方向相反，称为负相关。例如，商品的流转规模越大流通费用率则越低、企业的产品产量越大则单位产品成本越低等等。 按相关形式分为线性相关和非线性相关 当一个变量X每增减一个单位，另一个变量Y按一个大致的固定的增减量变化时，我们将X、Y的若干变量值描绘在坐标图上，大致呈直线分布，故称为线性相关（或直线相关）。例如，在一定的范围内，人均消费水平与人均收入水平、农作物产量与施肥量大致呈直线相关。若一个变量每增减一个单位，另一个变量不按一个大致的固定的增减量变化，称为非线性相关（曲线相关）。例如，企业的产品产量每增加一个单位，则单位产品成本的降低量逐步减小；随着商品的流转规模的扩大，流通费用率下降的速度逐步趋缓，它们之间是非线性相关关系。 按相关关系涉及变量的多少分为单相关、复相关和偏相关 两个现象的相关，即一个变量对另一个变量的相关关系称为单相关。例如，居民的储蓄额与居民的收入、企业的产品产量与单位产品成本的相关关系。三个或三个以上变量的相关关系称为复相关。例如，居民的储蓄额与居民的收入和居民的消费水平、企业的单位产品成本