统计学原理(经典)方案.ppt

（2）r1较大，r2、 r3渐次减小，r4开始趋近于零，表明该时间数列为平稳型时间数列。 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 0 1 -1 r r值 原数列 y t 0 （3）r1最大，r2、 r3等逐渐递减，但不等于零，表明该时间数列为趋势型时间数列。 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 0 1 -1 r r值 原数列 y t 0 （4）r值有周期性变化，每隔几个便有一个高峰，表明该时间数列为季节型时间数列。 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 0 1 -1 r r值 原数列 y t 0 1季度 2季度 3季度 4季度 三、回归模型的自相关检验 用时间数列建立的回归模型能否成立，必须通过误差项的自相关显著性检验才能作出判断。 1·构造置信度为（1－ ）的自相关系数的置信区间 如果延滞为1，2，···，K的自相关系数大部分都落在置信区间内，便可接受原假设，认为误差项为独立的随机变量。 四、编制时间数列的方法原则 1．注意时间单位（年、季、月等）的选择； 2．注意数列前后指标的可比性（总体范围、指标涵义、计算方 法、计量单位、经济内容等）。 2·杜宾－沃森检验（Duibin－Watson Test） 检验统计量 根据样本容量n和自回归阶数K，查D·W统计量临界值表。 检验规则图示： 正自相关 不能确定 负自相关 不能确定 无自相关 dL dU 4-dL