金融考试2016.9方案.doc

课程名称 金融工程学 教 材 信 息 名称 金融工程 出版社 科学出版社 作者 周爱民 版次 2007年5月 第1版 注：如学员使用其他版本教材，请参考相关知识点 （一）、单项选择部分 1、最早提出金融工程学概念的是（ B ）。 A．瓦尔拉斯 B．芬那提 C．托宾 D．默顿 ★考核知识点: 金融工程学的起源 附1.1.1（考核知识点解释）： 最早提出金融工程学概念的是芬那提（John Finnerty）。 2、金融工程学出现于20世纪（ C ）年代。 A．60 B．70 C．80 D．90 ★考核知识点: 金融工程学的产生 附1.1.2（考核知识点解释）： 金融工程学出现于20世纪80年代，兴起于20世纪90年代。 3、美国经济学家凯恩认为金融创新是（ C ）的结果。 A．制度创新 B．技术推进 C．规避管制 D．应付体制和税法 ★考核知识点: 金融创新 附1.1.3（考核知识点解释）： 美国经济学家凯恩1984年提出“规避管制”金融创新说。 4、标准的FRA出现于（ B ）年。 A．1983 B．1984 C．1986 D．1988 ★考核知识点: 远期利率协议 附1.1.4（考核知识点解释）： 标准化的远期利率协议于1984年出现。 5、1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（ C ）个月贷款的远期利率。 A．1 B．2 C．3 D．4 ★考核知识点: 远期利率的表示 附1.1.5（考核知识点解释）： 1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为3个月贷款的远期利率。 6、FRA合约是由银行提供的（ A ）市场。 A．场外交易 B．场内交易 C．网上交易 D．电话交易 ★考核知识点: 远期利率协议 附1.1.6（考核知识点解释）： FRA合约是银行的表外业务，没有固定交易场所。 7、远期利率协议中，基准日通常是交割日的（ B ）。 A．前一天 B．前两天 C．后一天 D．后两天 ★考核知识点: 远期利率协议 附1.1.7（考核知识点解释）： 基准日一般是交割日的前两天。 8、远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ A ）按360天计算。 A．美元 B．日元 C．英镑 D．人民币 ★考核知识点: 远期利率协议 附1.1.8（考核知识点解释）： 远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，美元按360天计算，英镑和日元则按365天计算。 9、1×4远期利率协议中，即期日到名义贷款的到期日之间的的期限为（ D ）个月。 A．1 B．2 C．3 D．4 ★考核知识点: 远期利率的表示 附1.1.9（考核知识点解释）： 1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为3个月贷款的远期利率。 10、第一份股票价格指数期货合约于（ C ）年出现在美国堪萨斯交易所。 A．1972 B．1973 C．1982 D．1984 ★考核知识点: 股指期货 附1.1.10（考核知识点解释）： 第一份股票价格指数期货合约于1982年出现在美国堪萨斯交易所。 11、最早出现的金融期货是（ A ）。 A．外汇期货 B．股票指数期货 C．利率期货 D．黄金期货 ★考核知识点: 第一份金融期货合约的出现 附1.1.11（考核知识点解释）： 第一份金融期货合约是1972年美国芝加哥商品交易所的国际货币市场推出的外汇期货。 12、当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ C ）现象。 A．转换因子 B．基差 C．趋同 D．Delta中性 ★考核知识点:期货合约的趋同性 附1.1.12（考核知识点解释）： 期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小，最终达到一致，否则便会出现套利机会。 13、第一份利率期货合约于（ D ）年出现在美国芝加哥期货交易所。 A．1972 B．1973 C．1974 D．1975 ★考核知识点: 利率期货 附1.1.13（考核知识点解释）： 第一份利率期货合约于1975年出现在美国芝加哥期货交易所。 14、第一份利率期货合约以（ B ）为标的物。 A．T-bond B．GNMA抵押贷款 C．存款凭证 D．商业票据 ★考核知识点: 利率期货 附1.1.14（考核知识点解释）： 第一份利率期货合约以GNMA抵押贷款为标的物。 15、一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（ B ）。 A．越小 B．越大 C．不变 D．不确定 ★考核知识点: 利率期货 附1.1.15（考核知识点解释）： 一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，